协整和格兰杰结果矛盾怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

1、我将国际粮价和国内粮价这两个变量做了格兰杰检验，用的是不同粮食品种的月均值。结果发现x1是Y1的格兰杰原因。X3和Y3互为格兰杰原因。但是做协整后发现两者均不存在长期均衡关系。
我又用不同粮食品种的月均值做了协整检验，发现X1和Y1，X3和Y3均不是协整关系。
2、我又用年均值先做了协整检验，结果发现X2和Y2，X3和Y3之间均存在长期均衡关系，但是此时用年均值做格兰杰因果检验，因果关系荡然无存。
我的问题是：我想请教各位高手：格兰杰检验和协整检验哪个应该先做呢？是不是检验发现格兰杰原因存在就一定是协整呢？
如果做了约翰森协整检验，结果不理想，应该怎么进行调整才能让结果更理想些？
我可不可以做协整和做格兰杰因果检验使用自己得到理想结果的数据呢，还是必须统一起来？--即用月均值全用月均值，用年均值全用年均值？
急需高手指点！！！！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：结果矛盾 怎么办 格兰杰 格兰杰因果检验 格兰杰检验 格兰杰

可以看一下这个帖子https://bbs.pinggu.org/thread-876993-2-1.html

bidaning 发表于 2012-9-16 19:12
协整是ganger检验的前提~

谢谢，那就是说我要先做协整检验，再做格兰杰因果检验了？
唉，这实证结果啊，总是不如人意！

2楼正解，协整不存在，你还做什么格兰杰啊

wjy0816 发表于 2012-9-16 19:17
谢谢，那就是说我要先做协整检验，再做格兰杰因果检验了？
唉，这实证结果啊，总是不如人意！

刚才说错了，应该是只能对平稳序列做Granger检验，你可以先做单位根检验，如果平稳直接做Granger检验，如果不平稳，只能对其平稳的差分序列做Granger不过这时的因果关系是相应差分序列间的因果关系

bidaning 发表于 2012-9-16 19:31
刚才说错了，应该是只能对平稳序列做Granger检验，你可以先做单位根检验，如果平稳直接做Granger检验，如 ...

正解，必须要先判断是不是平稳序列

序列是要协整才能做格兰杰因果检验的

笙箫作别 发表于 2012-9-17 12:13
正解，必须要先判断是不是平稳序列

谢谢，ADF检验我做过一阶平稳我才做的格兰杰因果检验。