格兰杰因果关系检验

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

受教了，谢谢楼主！

不错不错，谢谢指教

潘向龙 发表于 2011-4-10 09:41
单位根检验、协整检验和格兰杰因果关系检验三者之间的关系

　　实证检验步骤：先做单位根检验，看变量序 ...

赞一个~各种受教了

受教了~

那么协整检验时是对原始数据进行协整检验还是二阶差分数据呢？如果各序列数据都是同阶单整的话

wxn317 发表于 2012-4-3 22:37
那么协整检验时是对原始数据进行协整检验还是二阶差分数据呢？如果各序列数据都是同阶单整的话

我觉得是直接对原始数据吧

learning78 发表于 2011-4-10 18:46
我想弱弱的问一句，如果做面板数据，是不是需要先做单位根检验，再做因果检验，然后再确定面板模型呢？先在 ...

面板数据是不能用格兰杰检验的  格兰杰检验只能做时间序列数据

越看越晕

sandy9098 发表于 2012-5-21 11:08
我觉得是直接对原始数据吧

是对差分平稳的序列

感谢7楼的解释！