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雷达卡
股价崩盘风险
——更新至2024年
包括三个指标：
（1）负收益偏态系数NCSKEW
（2）收益上下波动比率DUVOL（3）虚拟变量Crash
剔除金融、stpt、退市、上市之前的数据（可选择）
RET 股票i在第t年的平均周收益率
SIGMA 股票i在第t年的收益波动，为公司i在第t年周收益率的标准差 （可做控制变量）
股价崩盘风险-更新至2024.zip
(37.59 MB, 需要: RMB 29 元)
回归模型：
ri,t：每一个年度股票i在第t 周的收益；
rm,t：A股所有股票在t周经流通市值加权的平均收益率，其余为滞后项和超前项；
可替换为分市场的流通市值加权的收益率
Wi,t：公司的周特有收益率
计算NCSKEW 和 DUVOL：
稳健性指标Crash哑变量：
附件内容：
数据示例：
京公网安备 11010802022788号
