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在信息不对称、卖方研究、股价崩盘与企业创新等方向的实证研究中，分析师关注度是衡量上市公司被卖方机构与证券分析师跟踪、研究、关注程度的核心指标，也是公司财务、公司治理与资本市场研究的前沿热点。分析师关注广泛应用于分析师跟踪、卖方研究、信息不对称等方向的实证研究，与股价崩盘风险、企业创新绩效、融资约束等指标互为补充，《经济研究》《管理世界》《金融研究》《中国工业经济》等权威刊物均刊发过大量相关成果。附件内为自用整理、严谨测度、多重校验的2001-2025年A股上市公司分析师关注度、企业研报关注度数据合集，4大核心指标，附原始数据+Stata测算代码！原始数据来源于权威数据库，涵盖沪深A股上市公司在 2001-2025 年间的被分析师关注人数与被研报关注数量，严格遵循Yu（2008, JFE）与Chen et al.（2010, JAR）的经典方法学，对每家公司-年度生成ANALYST1（证券分析师关注人数直接计数）、ANALYST2（证券分析师关注人数加1后取自然对数）、REPORT1（卖方研报数量直接计数）与REPORT2（卖方研报数量加1后取自然对数）共4 大核心测度指标，覆盖2001-2025年共25个年份，面板数据可直接用于回归分析！一个数据集将分析师关注、卖方研究、信息不对称研究所需核心指标一网打尽，研究价值较高！
本数据集经过多次校验，由本人及所在课题组自用整理并提供售后咨询服务，欢迎大家私信交流！
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【温馨提示】本人及所在团队致力于向大家分享高质量、科学准确的科研数据，长期以来好评如潮，数据质量有目共睹。近期发现论坛上出现部分账号倒卖本账号分享的原创数据，甚至连数据介绍文案都原封不动抄袭，查重率100%，实在令人不齿（在此就不一一点名，我们将保留追究其责任的权利连文案都要抄袭，数据质量如何令人信服？）。作为论坛首批原创数据分享者，我们深知一份好数据对学术研究的重要性，我们在论坛此唯一账号，其他类似账号均为假冒，请各位用户仔细甄别！
附件内所有文件均包括xlsx、dta格式面板数据，无偿赠送您非常详细的变量说明文件、权威参考文献原文（C刊高被引文献！！）、非常详细的Stata指标测算全过程参考代码（真正实现数据真实且可复现，参考价值较高！）、非常详细的原始数据（包括上市公司规模、审计师是否四大、审计师是否境外、被分析师关注度、被研报关注度、上市公司透明度、注册资本等指标构建所需的全部原始字段，完整原始数据体量较大（7.14w+观测值），指标来源有依据，充分保证数据真实性、准确性，绝对不同于市面上其他粗制滥造数据！！）！以及2025 更新版本上市公司年度信息！！本数据集适用于涉及分析师跟踪、卖方研究、信息不对称等方向的实证研究与理论分析，更是非常适合在此基础上进行拓展研究，能够帮助大家高效上手，完成科研任务！
此外，本数据集已为您匹配完成2000-2025上市公司常用财务指标面板数据，包括行业名称、行业代码、注册具体地址、公司办公地址、统一社会信用代码、重大变更、办公地经度、办公地纬度、公司成立日期、注册资本、公司网址、经营范围、注册地经度、注册地纬度、首次上市日期、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、主营业务、上市状态、总资产、应收账款、存货、股东权益合计、主营业务收入、销售费用、应付普通股股利、经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、营业毛利率、资产收益率、边际利润率、净资产收益率、每股收益、每股净资产、资本支出、实际税率、特殊项目利润、员工数目等60+关键变量，可与上市公司面板数据匹配用于回归，累计涵盖8.6w+公司-年度观测值，约 5000+样本企业！
本数据集来源正规，由我手动收集、整理，与同门多次核对，观测值数量全面。市面上的分析师关注度相关数据，大多仅简单地以单一分析师人数（ANALYST1）直接近似，或仅覆盖较短年份、样本量有限，缺乏规范的直接计数+对数化双口径测算体系，分析师与研报两类核心维度脱节，测算方法不透明、不可复现，更新到2025年，严格遵循 Yu（2008, JFE）与 Chen et al.（2010, JAR）经典方法学，对分析师关注度与研报关注度两个维度均同时给出直接计数（ANALYST1/REPORT1）与对数化（ANALYST2/REPORT2）双口径，附完整 Stata 参考代码与公司-年度原始字段，观测值无误差，亲测效果良好，不含拟合处理，均为基于上市公司原始数据的规范测度结果！
附件内容简介：
1、2001-2025年A股上市公司分析师关注度数据：基于权威数据库中沪深A股上市公司的分析师跟踪人数与研报发布数据整理（详见原始数据/子文件夹），严格遵循 Yu（2008, JFE）与 Chen et al.（2010, JAR）经典方法学构建，覆盖 2001-2025 年共 25 个年份。包含ANALYST1（关注同一家上市公司的证券分析师人数，直接计数）、ANALYST2（关注同一家上市公司的证券分析师人数加 1 后取自然对数）、REPORT1（对同一家上市公司进行分析的研报数量，直接计数）、REPORT2（对同一家上市公司进行分析的研报数量加 1 后取自然对数）以及指标构建所需的全部基础信息变量（证券代码、证券简称、stkcd、year）。累计涵盖 7.14w+ 观测值，横跨 2001-2025 年共 25 个年份，已整理好的面板数据可直接用于回归分析，极具研究价值！
附件内包括非常详细的 Stata 指标测算参考代码、所有原始数据文件、参考文献原文、变量说明文件，可逐一核验准确性，大家可放心数据质量！
指标测度方法：参照Yu（2008, JFE）与Chen et al.（2010, JAR）等经典文献，分析师关注度 4 大核心测度指标的测算分为以下四步：
第一，原始数据预处理。对每家上市公司 i 在年度 t，先将字符型证券代码转为数值型 stkcd（real(证券代码)），再从会计年度字段（如 2001-12-31）中截取前 4 位得到数值型 year；对被分析师关注度、被研报关注度两个字段的缺失值（.）统一替换为 0。
第二，4 大核心测度指标计算。在 xtset stkcd year 之后，按 Yu（2008）的标准方法学依次计算 4 个指标，其中 2 个为直接计数指标、2 个为对数化指标，详细公式如下：
（2）ANALYST1（证券分析师关注人数，直接计数）：ANALYST_RAW_{i,t} 为公司 i 在年份 t 关注该公司 i 的证券分析师人数原始值（缺失值补 0），是分析师跟踪方向最直观的直接计数指标。
（3）ANALYST2（证券分析师关注人数，对数化）：对 ANALYST1 加 1 后取自然对数，缓解右偏分布与异方差影响，是经管实证中处理计数型变量最常用的对数变换方法。
（4）REPORT1（卖方研报数量，直接计数）：对每家上市公司 i 在年度 t，对该公司 i 进行分析的卖方研报数量原始值 REPORT_RAW，即得 REPORT1（缺失值已补 0）
（5）REPORT2（卖方研报数量，对数化）：对 REPORT1 加 1 后取自然对数，与 ANALYST2 口径对应，便于在卖方研究、信息不对称、股价崩盘等方向的实证研究中按不同口径灵活使用。
2、2001-2025年A股上市公司分析师关注度原始数据：源于权威数据库，涵盖沪深A股上市公司完整的公司-年度字段，原始字段包括上市公司规模、审计师是否来自四大会计师事务所、审计师是否来自境外会计师事务所、被分析师关注度、被研报关注度、上市公司透明度、注册资本等分析师关注度指标构建所需原始变量。样本数据涵盖指标构建所需的全部字段结构，可用于复现完整的直接计数+对数化双口径测算流程，指标构建所需的各个变量都可直接查到，指标来源有依据，充分保证数据真实性、准确性！
3、无偿赠送权威参考文献PDF原文：包括刘柏、卢家锐—— "事前震慑"与"事后纠偏"：分析师关注对财务错报和重述的跨期监管研究、陈钦源、马翔—— 分析师跟踪与企业创新绩效——中国的逻辑原文PDF，为分析师关注度、卖方研究与信息不对称方向的高质量参考文献，可作为理论与实证研究的参考依据，可逐篇核对实证设计逻辑，确保研究有据可查！
4、无偿赠送！2000-2025年更新版本的上市公司年度基本信息，包括行业名称、行业代码、注册具体地址、公司办公地址、统一社会信用代码、重大变更、办公地经度、办公地纬度、公司成立日期、注册资本、公司网址、经营范围、注册地经度、注册地纬度、首次上市日期、所属省份代码、所属省份、所属城市代码、所属城市、主营业务、上市状态、总资产、应收账款、存货、股东权益合计、主营业务收入、销售费用、应付普通股股利、经营活动产生的现金流量净额、资产负债率、营业毛利率、资产收益率、边际利润率、净资产收益率、每股收益、每股净资产、资本支出、实际税率、特殊项目利润、员工数目等60+变量，可与上市公司数据进行匹配，适用范围广泛！（市价超30元+！）
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数据来源：权威数据库途径手动整理而成，本数据集为课题组自用数据，经过我和同门师兄妹多次人工审核、校对；同时，数据的处理过程也咨询了我的导师，请大家放心使用，承诺良心数据！
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目前我应用经济学博士在读，如您有更具体的数据需求，请私信我详细说明，如有数据定制需求，可直接私信，我将秉持着严谨、科学的研究态度为您提供满意的数据服务。我所售数据均为承诺售后服务的，所有论坛私信都会及时回复，您在使用本数据集的过程中有任何疑问可随时联系，帮助大家到满意为止！如有任何疑问，欢迎私信沟通，恭候您的数据需求！
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