请教：AR(3)-VGARCH估计的程序在rats里怎么写呀？

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关键词：VGARCH GARCH Rats ARCH ARC 请教 程序 Rats VGARCH

可以看蔡瑞雄的书《金融时间序列分析》。

谢谢，楼上。

我们学校图书馆没那书哦。

我查出AR（1）的是这么写的。

但是我只想要滞后第三阶的该怎么写呢？请指教。再次感谢！

只需要：A=At-3+et

*

* AR(1) models for each

*

equation(constant) Aeq A 1

equation(constant) Beq B 1

group ar1 Aeq Beq

garch(p=1,q=1,model=ar1,mv=dcc,pmethod=simplex,piter=20,method=bfgs,iters=600,trace) / A B

equation Aeq A

#constant A{3}

equation(constant) Beq B

#constant B{1}

group mod Aeq Beq

garch(p=1,q=1,model=mod,mv=dcc,pmethod=simplex,piter=20,method=bfgs,iters=600,trace) / A B

谢谢！再次……

4# hanceland
请问程序中的TRACE是什么意思？