附息债券的到期收益率与即期利率之间的关系 ？

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如题，看的是法博齐《金融市场与金融结构基础》，对利率期限结构这块是看懂了，但是后面的习题中有涉及附息债券的到期收益率与即期利率之间的关系 ，完全搞不懂啊。求助大神解答！

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关键词：到期收益率 收益率 利率期限结构 求助大神 利率期限 关系 收益率

个人认为 对于附息债券 即期利率和到期收益率是一致的

个人认为是这样的，在计算付息债券价格的时候，即期利率（也就是利率期限结构上的点）是用来做折现率（在分子上）的，用票面利率乘以面值再除以（1+不同期限的即期利率）+到期时面值折现的现值=债券价格。而到期收益率也是用来折现的，这一点与即期利率相同，不同点是到期收益率是使债券的价格=债券价格是的不同期限均相同的收益率。
具体的：
R为即期利率
C/(1+R1)+C/(1+R2)2+.......+(C+100)/(1+Rn)n=Price注：R1/R2/..../Rn是不一样的

r为到期收益率
C/(1+r)+C/(1+r)2+.......+(C+100)/(1+r)n=Price
r是同一个