误差修正模型系数的显著性怎么看啊，有悬赏

做出误差修正模型但是不会看系数的显著性。听老师说是看中括号的t值，t值要大于多少或者小于多少表示显著呢？还有小括号里的标准差代表什么？
跪求各位大神解答！！谢谢谢谢
下边是我做的模型的结果
Error Correction: D(N) D(G)
  
CointEq1 -0.181920  0.027499
  (0.05489)  (0.01003)
[-3.31419] [ 2.74086]
  
D(N(-1)) -0.263803 -0.004404
  (0.08418)  (0.01539)
[-3.13368] [-0.28622]
  
D(N(-2)) -0.052400 -0.005199
  (0.08324)  (0.01521)
[-0.62953] [-0.34173]
  
D(N(-3)) -0.060569 -0.007636
  (0.08148)  (0.01489)
[-0.74334] [-0.51274]
  
D(N(-4))  0.197433 -0.002006
  (0.07246)  (0.01324)
[ 2.72468] [-0.15144]
  
D(G(-1)) -0.275869 -0.031968
  (0.15285)  (0.02794)
[-1.80479] [-1.14424]
  
D(G(-2)) -0.348535 -0.017555
  (0.12780)  (0.02336)
[-2.72720] [-0.75155]
  
D(G(-3)) -0.272262 -0.013282
  (0.10587)  (0.01935)
[-2.57156] [-0.68637]
  
D(G(-4))  0.045096  0.003306
  (0.07768)  (0.01420)
[ 0.58054] [ 0.23284]
  
C  0.294492  0.184594
  (0.08510)  (0.01555)
[ 3.46065] [ 11.8679]
  
R-squared  0.342923  0.072640
Adj. R-squared  0.301855  0.014680
Sum sq. resids  18.58798  0.620990
S.E. equation  0.359281  0.065669
F-statistic  8.350259  1.253285
Log likelihood -55.70483  206.0147
Akaike AIC  0.853310 -2.545645
Schwarz SC  1.050514 -2.348440
Mean dependent  0.133300  0.171770
S.D. dependent  0.429994  0.066157
  
Determinant resid covariance (dof adj.)   0.000557
Determinant resid covariance   0.000487
Log likelihood   150.3117
Akaike information criterion  -1.666386
Schwarz criterion  -1.232536
  

你看t统计量就行了，然后根据单个方程自由度（观测值个数减去估计参数的个数），结合相应的显著性水平查临界值表，一般计量的书后面都有这个表。

ermutuxia 发表于 2012-11-26 17:15
你看t统计量就行了，然后根据单个方程自由度（观测值个数减去估计参数的个数），结合相应的显著性水平查临界 ...

老师，估计参数的个数怎么看啊。谢谢啦

ermutuxia 发表于 2012-11-26 17:15
你看t统计量就行了，然后根据单个方程自由度（观测值个数减去估计参数的个数），结合相应的显著性水平查临界 ...

是不是写着after adjustment那一项的数字啊

ermutuxia 发表于 2012-11-26 17:15
你看t统计量就行了，然后根据单个方程自由度（观测值个数减去估计参数的个数），结合相应的显著性水平查临界 ...

那t统计值是在临界值正负值的中间才算是显著吗？
比如临界值是1.697.t值要在-1.697和1.697之间么？