（求助）请高手帮忙看看误差修正模型的结果！急啊！

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请高手帮忙看看这个误差修正模型的结果对不对，怎么分析啊！前面做到johansen检验表明有一个协整方程，协整检验滞后2阶，没有确定趋势且无截距。是不是误差修正项必须为负啊！！！

Vector Error Correction Estimates

Cointegrating Eq: CointEq1

LNEX(-1) 1.000000

LNPW(-1) 3.561885
(0.74101)
[ 4.80683]

LNG(-1) -4.937350
(0.60840)
[-8.11536]

C 0.264102
(0.51698)
[ 0.51085]

Error Correction: D(LNEX) D(LNPW) D(LNG)

CointEq1 0.441730 0.023195 0.074342
(0.09285) (0.05008) (0.03349)
[ 4.75741] [ 0.46315] [ 2.21963]

D(LNEX(-1)) -0.726559 -0.058082 -0.087309
(0.24426) (0.13175) (0.08811)
[-2.97448] [-0.44086] [-0.99090]

D(LNEX(-2)) -0.814832 -0.153860 -0.091206
(0.22363) (0.12062) (0.08067)
[-3.64367] [-1.27561] [-1.13065]

D(LNPW(-1)) 0.360995 0.164897 -0.000105
(0.56121) (0.30269) (0.20244)
[ 0.64324] [ 0.54476] [-0.00052]

D(LNPW(-2)) 0.132572 0.084587 -0.060816
(0.56776) (0.30623) (0.20480)
[ 0.23350] [ 0.27622] [-0.29695]

D(LNG(-1)) 0.332355 0.725084 0.961622
(0.87126) (0.46992) (0.31428)
[ 0.38147] [ 1.54299] [ 3.05979]

D(LNG(-2)) 1.595774 0.120443 -0.016563
(0.81375) (0.43890) (0.29353)
[ 1.96102] [ 0.27442] [-0.05643]

R-squared ：0.489718 0.204888 0.338543
Adj. R-squared ： 0.319625 -0.060149 0.118057
Sum sq. resids ： 0.234099 0.068102 0.030460
S.E. equation ： 0.114042 0.061510 0.041137
F-statistic ：2.879108 0.773056 1.535442
Log likelihood： 22.91261 38.34689 48.40414
Akaike AIC ：-1.273009 -2.507751 -3.312331
Schwarz SC ：-0.931724 -2.166466 -2.971046
Mean dependent： 0.169653 0.073648 0.088412
S.D. dependent ： 0.138258 0.059739 0.043804

Determinant resid covariance (dof adj.) ： 2.38E-08
Determinant resid covariance ： 8.89E-09
Log likelihood ： 125.3028
Akaike information criterion： -8.024227
Schwarz criterion ： -6.805351

[此贴子已经被作者于2007-6-20 15:37:46编辑过]

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关键词：误差修正模型 误差修正 determinant Integrating information 模型 结果 高手 误差

怎么没有高手指点指点啊！帮帮忙！万分万分感谢！

误差修正项必须为负

有点乱，把方程写出来就好了

谢谢！

可是不知道怎么写方程啊！

遇见了和lz一样的问题

请问你解决了么?如你所示的输出结果，写成误差修正方程应该是怎么样的啊？

哪位知道啊 谢谢了

没有人懂这个吗？急问啊

谢谢谢谢 我qq是249210709

误差修正模型的ECM项目应该为负的，楼主的均为正值，模型估计不准确，请检查JJ检验是否有协整关系。

 Vector Error Correction Estimates   
 Date: 08/03/08   Time: 23:51   
 Sample (adjusted): 1990 2007   
 Included observations: 18 after adjustments   
 Standard errors in ( ) & t-statistics in [ ]   
   
Cointegrating Eq:  CointEq1  
   
LNIMP(-1)  1.000000  
   
LNFDIC(-1) -0.904648  
  (0.06436)  
 [-14.0571]  
   
LNFDIU(-1)  0.832902  
  (0.23815)  
 [ 3.49743]  
   
C -0.357330  
  (0.21185)  
 [-1.68675]  
   
Error Correction: D(LNIMP) D(LNFDIC) D(LNFDIU)
   
CointEq1  0.138909  0.212342 -0.063113
  (0.04502)  (0.08972)  (0.08892)
 [ 3.08517] [ 2.36672] [-0.70976]
   
D(LNIMP(-1)) -0.551500 -0.679788  0.673725
  (0.29845)  (0.59472)  (0.58942)
 [-1.84786] [-1.14304] [ 1.14302]
   
D(LNIMP(-2))  0.010237 -0.273815  0.617285
  (0.24306)  (0.48434)  (0.48003)
 [ 0.04212] [-0.56533] [ 1.28593]
   
D(LNIMP(-3))  0.265695 -0.089139  0.142380
  (0.24171)  (0.48165)  (0.47736)
 [ 1.09922] [-0.18507] [ 0.29826]
   
D(LNFDIC(-1)) -0.122902  0.111155  0.036287
  (0.14280)  (0.28456)  (0.28203)
 [-0.86064] [ 0.39062] [ 0.12867]
   
D(LNFDIC(-2)) -0.134888 -0.000423 -0.064470
  (0.12594)  (0.25095)  (0.24872)
 [-1.07107] [-0.00168] [-0.25921]
   
D(LNFDIC(-3)) -0.100944 -0.205961  0.252481
  (0.12460)  (0.24829)  (0.24608)
 [-0.81013] [-0.82951] [ 1.02601]
   
D(LNFDIU(-1)) -0.485037 -0.657335 -0.224840
  (0.18978)  (0.37818)  (0.37481)
 [-2.55574] [-1.73817] [-0.59988]
   
D(LNFDIU(-2)) -0.365575 -0.134241  0.205694
  (0.19599)  (0.39054)  (0.38706)
 [-1.86531] [-0.34373] [ 0.53143]
   
D(LNFDIU(-3)) -0.072594 -0.363105  0.103496
  (0.13321)  (0.26544)  (0.26307)
 [-0.54497] [-1.36795] [ 0.39341]
   
 R-squared  0.590806  0.551415  0.334557
 Adj. R-squared  0.130463  0.046756 -0.414066
 Sum sq. resids  0.137015  0.544056  0.534404
 S.E. equation  0.130870  0.260782  0.258458
 F-statistic  1.283404  1.092649  0.446897
 Log likelihood  18.36140  5.950778  6.111883
 Akaike AIC -0.929045  0.449914  0.432013
 Schwarz SC -0.434394  0.944565  0.926664
 Mean dependent  0.134882  0.221281  0.106184
 S.D. dependent  0.140345  0.267101  0.217348
   
 Determinant resid covariance (dof adj.)   2.45E-06 
 Determinant resid covariance   2.15E-07 
 Log likelihood   61.54070 
 Akaike information criterion  -3.060078 
 Schwarz criterion  -1.378264 
   
那么这个呢？怎么写成方程呢？

或者像“永恒的凤凰木”兄所说应该看哪项？谢谢

误差修正项必须为负(conintegration 那里选3试试  ecmt-1前应该为负)

如果要写方程的话，如下：
协整方程：LNIMP(-1)=-0.357330 - 0.904648LNFDIC(-1) + 0.832902LNFDIU(-1)  
 误差修正模型：D(LNIMP)=0.138909ecmt-1 - 0.551500D(LNIMP(-1)) + 0.010237D(LNIMP(-2)) ...... - 0.072594D(LNFDIU(-3))  
 

[此贴子已经被作者于2008-8-5 10:18:35编辑过]