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y是平稳的，对x1 x2进行平稳性检验，x1为一阶单整，x2为二阶单整，请问接下来要怎么对他们进行协整性检验和格兰杰检验啊？？？

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关键词：格兰杰检验 平稳性检验 协整性检验 二阶单整 平稳性 格兰杰

不懂！

不是同阶单整不能直接拿来协整的，你看看把x差分了实际意义能不能说得通，说不通就不要差分，把scatter plot画出来，看看哪里平稳性出了问题，试试能不能分段做

木乔Bridget 发表于 2012-12-23 21:58
不是同阶单整不能直接拿来协整的，你看看把x差分了实际意义能不能说得通，说不通就不要差分，把scatter plo ...

分段做要怎么做啊

enrol 发表于 2012-12-23 22:09
分段做要怎么做啊

如果不平稳是有一个突然的转折造成的，就把样本分成两部分分别检验平稳性，不过你能解释的通现实意义的话才能这样

三个变量非同阶单整，应先对每两个变量进行协整关系检验

木乔Bridget 发表于 2012-12-23 22:27
如果不平稳是有一个突然的转折造成的，就把样本分成两部分分别检验平稳性，不过你能解释的通现实意义的话 ...

可是我不会解释那个现实意思，那个数据趋势图也有好多个转折

haoyun010 发表于 2012-12-23 23:01
三个变量非同阶单整，应先对每两个变量进行协整关系检验

每两个变量进行协整检验之后呢，，就可以进行格兰杰检验了吗？

enrol 发表于 2012-12-23 23:16
可是我不会解释那个现实意思，那个数据趋势图也有好多个转折

那就不好办咯，换变量吧

enrol 发表于 2012-12-23 23:17
每两个变量进行协整检验之后呢，，就可以进行格兰杰检验了吗？

是的，多变量的检验应如此进行