楼主: 小农民工
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[资料] ADF Q统计量 DW 矛盾出现了? [推广有奖]

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Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)   
   
                                                       t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.295653  0.0014
               Test critical values: 1% level  -2.610192
                                          5% level  -1.947248

选择有截距项是在5% 通过。选择有截距项和趋势项的10% 通过检验。

Durbin-Watson stat 1.960547

但是Q统计量却是
Q-Stat  Prob

32.337  0.000
44.709  0.000
47.087  0.000
47.108  0.000
47.242  0.000
而且图上显示,自相关 1、2都在虚线外,偏相关1在虚线外。这个Q统计说明了序列自相关,DW和ADF说明平稳。怎么回事呢?请教。
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关键词:Q统计量 统计量 ADF statistic exogenous critical values 矛盾 统计 而且

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小农民工 发表于2楼  查看完整内容

搞晕了,平稳和自相关没关系。平稳也可以自相关。

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沙发
小农民工 发表于 2012-12-28 00:09:24 |只看作者 |坛友微信交流群
搞晕了,平稳和自相关没关系。平稳也可以自相关。
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藤椅
小农民工 发表于 2012-12-28 00:14:36 |只看作者 |坛友微信交流群
只是单位根检验的时候,有人说要看方程有无截距项、趋势项来选择检验时是否点击intercept、trend and intercept。有人说,三项随便点,有一项能通过就行。记得ADF原理好像也是3个模型试验过了一个就好。
而一般的方程,都有截距项和趋势项,至少也有趋势项,否则解释变量的系数不就是0了吗?

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