楼主: 小农民工
2007 2

[资料] ADF Q统计量 DW 矛盾出现了? [推广有奖]

  • 0关注
  • 1粉丝

已卖:68份资源

本科生

60%

还不是VIP/贵宾

-

威望
0
论坛币
180 个
通用积分
1.1373
学术水平
0 点
热心指数
3 点
信用等级
0 点
经验
1057 点
帖子
79
精华
0
在线时间
66 小时
注册时间
2009-3-17
最后登录
2017-12-19

楼主
小农民工 发表于 2012-12-27 23:54:54 |AI写论文

+2 论坛币
k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群
赵安豆老师微信:zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币!

+2 论坛币
Exogenous: None   
Lag Length: 1 (Automatic based on SIC, MAXLAG=10)   
   
                                                       t-Statistic   Prob.*
   
Augmented Dickey-Fuller test statistic   -3.295653  0.0014
               Test critical values: 1% level  -2.610192
                                          5% level  -1.947248

选择有截距项是在5% 通过。选择有截距项和趋势项的10% 通过检验。

Durbin-Watson stat 1.960547

但是Q统计量却是
Q-Stat  Prob

32.337  0.000
44.709  0.000
47.087  0.000
47.108  0.000
47.242  0.000
而且图上显示,自相关 1、2都在虚线外,偏相关1在虚线外。这个Q统计说明了序列自相关,DW和ADF说明平稳。怎么回事呢?请教。
二维码

扫码加我 拉你入群

请注明:姓名-公司-职位

以便审核进群资格,未注明则拒绝

关键词:Q统计量 统计量 ADF statistic exogenous critical values 矛盾 统计 而且

回帖推荐

小农民工 发表于2楼  查看完整内容

搞晕了,平稳和自相关没关系。平稳也可以自相关。

本帖被以下文库推荐

沙发
小农民工 发表于 2012-12-28 00:09:24
搞晕了,平稳和自相关没关系。平稳也可以自相关。
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
胖胖小龟宝 + 10 + 10 热心帮助其他会员

总评分: 经验 + 10  论坛币 + 10   查看全部评分

藤椅
小农民工 发表于 2012-12-28 00:14:36
只是单位根检验的时候,有人说要看方程有无截距项、趋势项来选择检验时是否点击intercept、trend and intercept。有人说,三项随便点,有一项能通过就行。记得ADF原理好像也是3个模型试验过了一个就好。
而一般的方程,都有截距项和趋势项,至少也有趋势项,否则解释变量的系数不就是0了吗?

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版微信群
加好友,备注jltj
拉您入交流群
GMT+8, 2025-12-31 01:26