请教一个计量建模的问题

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我想用计量模型证明一个因素对另外一个因素影响很小或者没有影响，应该怎么建立计量模型？

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关键词：计量模型 建模

Do regression of one factor on the other factor, if the coefficient is not significant (may be based on the t statistic), then you can conclude that the influence of the factor is neglible. Of course, this suggestion is too general, you may combine the analysis with the economic models or phenomenon.

cbqywl 发表于 2013-3-19 12:57
Do regression of one factor on the other factor, if the coefficient is not significant (may be based ...

直接做一元回归就行了么？如果加入多个变量不会影响结果吧？要不要做格兰杰？谢谢了

The in sample Granger Causality test is essentially a significant test. If lags of one variable significantly affect current value of another variable, then one say this variable granger cause the other variable. So you need to focus on the problem you analyze. Of course, using some notation may make your analysis looks "advanced", but it's not the most important thing.
Adding other variables may change the result, even the sign of the estimated coefficient may change. This may due to the endogeneity problem, you may read some elementary books for this, for example Woodridge's book. When the added variables are independent of the original vairable, the result may not change.

cbqywl 发表于 2013-3-20 12:08
The in sample Granger Causality test is essentially a significant test. If lags of one variable sign ...

thank you

据我的理解
格兰杰是检验两个变量是不是内生的关系~
如果单纯要看两者的关系，像那位大神讲的~直接回归或者做t检验或者看相关系数~

L··kevin 发表于 2013-3-20 21:04
据我的理解
格兰杰是检验两个变量是不是内生的关系~
如果单纯要看两者的关系，像那位大神讲的~直接回归或 ...

哦，感觉问题变简单了
因为我也没做过计量的东西，我再多问一句：如果多加入几个变量，而且在加入前后的两个计量方程都没有问题，这个时候应该会对原来那个变量的系数有影响吧？对显著性会不会有影响呢？

yeally 发表于 2013-3-21 10:37
哦，感觉问题变简单了
因为我也没做过计量的东西，我再多问一句：如果多加入几个变量，而且在加入前后的 ...

严格来说，变量不是你想加就加的~如果你加入的变量是内生的话，就很容易导致比较严重的多重共线性~
严格来说，你在做回归的时候还需要考虑方程随机扰动项的自相关和异方差的问题~如果出现了自相关和异方差，那么方程系数的检验会无效，需要调整方程的形式。
但是很多人在做回归的时候都不考虑这些。
对系数有没有影响说不清楚，要做了才知道~

L··kevin 发表于 2013-3-21 22:12
严格来说，变量不是你想加就加的~如果你加入的变量是内生的话，就很容易导致比较严重的多重共线性~
严格 ...

哦，谢谢了

yeally 发表于 2013-3-22 12:09
哦，谢谢了

不用不用~~~