var模型救助

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我自变量是不断减小的，因变量是不断增加的，使用一阶差分后的序列建立VAR模型。一阶差分代表变化量。但是我得到的var方程是正相关关系。应该是负相关关系才符合数据和实际啊。这跟一阶差分序列有关系吗。因为我感觉一阶差分序列是不是失去了增减的信息？

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 一阶差分 相关关系

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如果你的序列是一阶单整，那么同阶单整的情况下存在协整关系可以用原序列建模的，此时就不必差分了

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-8 15:54
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如果你的序列是一阶单整，那么同阶单整的情况下存在协整关系可以用原 ...

那如果协整我是建立向量误差修正模型吗是vecm还是var  我建立var模型的话，模型稳定但是脉冲响应是趋向于一个非0值得。

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-8 15:54
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如果你的序列是一阶单整，那么同阶单整的情况下存在协整关系可以用原 ...

存在协整关系是建立vecm模型吗，是不是跟var步骤就不同了，我用原序列建立的var脉冲响应是不趋向于0得，但是模型是平稳的都在单位圆内

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-8 15:54
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如果你的序列是一阶单整，那么同阶单整的情况下存在协整关系可以用原 ...

所以我用一阶差分数列，觉得用变化量的话也可以解释。但是得到的结果跟数据和实际相反……

胖胖小龟宝 发表于 2019-1-8 15:54
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如果你的序列是一阶单整，那么同阶单整的情况下存在协整关系可以用原 ...

还有一个问题请教一下，如果一阶差分序列是变化量，如x增加多少y跟着变动多少，那原序列得到的方程是不是就是x为多少时，y是多少。这个意思