详细介绍时间序列相关的stata命令的整理版，以及一篇讨论格兰杰因果检验的文章

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一篇文档，
详细介绍了与时间序列相关的stata命令，
比我昨天发的那个更加详细，可以互作补充。
昨天的那个文档：
https://bbs.pinggu.org/thread-2384962-1-1.html

今天的这个我费了些精力才下载下来并且自己编辑整理，所以收少少费用。
0503打印与时间序列相关的STATA 命令及其统计量的解析.doc (58 KB, 需要: 1 个论坛币)

2013-5-3 15:46:58 上传

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最后，我发现很多人对时间序列的平稳与协整等问题存在理解上的混淆，我自己曾经也是，
所以再推荐一篇文献，个人觉得很有用。
再议Granger因果检验.pdf (153.63 KB, 需要: 1 个论坛币)

2013-5-3 15:47:38 上传

需要: 1 个论坛币  [购买]

下面是从文中摘录而来的部分内容，更多的可以下载pdf文档，里面是可以复制的：
我们以两个变量X和Y为例, 分三种情况讨论Granger 因果检验的具体使用:
(1) X和Y均平稳;
(2) X和Y均非平稳但协整;
(3) X和Y均非平稳且不协整。

实际中, 不正确地使用Granger因果概念的情况也时有发生, 本文分析了两个关键问题: 平稳性与滞后阶。
对于平稳性, 我们给出如下结论:
(1) 在变量均为平稳的情况下, 直接建立VAR模型来研究变量之间的因果关系, 由于变量以水平值出现, 因此实际检验的是长期意义上的因果关系;
(2) 在变量均非平稳但协整的情况下, 我们建立VEC模型。由于误差修正项的出现, 我们可以同时研究短期与长期的因果关系;
(3) 在变量均非平稳且不协整的情况下, 我们在差分的基础上建立VAR模型。但由于差分消除了变量长期意义上的信息, 因此只可以
检验短期的因果关系。

对于滞后阶的选取, 我们给出两种不同的方法。
“从一般到具体”的方法是从一个预先设定的最大滞后阶Pmax开始进行估计, 依次丢掉不显著的回归元, 直到得到一个所有系数均显著的相对简洁的模型。
信息准则的方法则是以最小化信息准则为目的来确定具体的滞后阶, 但是三种信息准则选择的滞后阶可能不同。
考虑到Granger因果检验的结论对滞后阶很敏感, 实际中最好从一个尽可能大的滞后阶开始, 我们才能得到更可靠的结论。






补充内容 (2014-4-9 14:26):
不能编辑了么？本来想把售价调低点呢

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关键词：stata命令 格兰杰因果检验 Stata 格兰杰因果 序列相关 文章

这里贴文档中的VAR分析的stata流程，
包括了VAR模型的估计、阶数确定、模型检验、格兰杰检验、脉冲分析和方差分解、预测等内容
给像我一样的菜鸟做个参考吧，
想当初我找这些命令也找的发晕。

① 估计VAR 模型

l  var y x z

l  est store VAR1

② 根据信息准则确定VAR 模型的最优滞后结束，根据结果重新估计

l  varsoc x z ，maxlag(#)

l  var *(全部变量，或者 ln*所有的对数变量)，lags(1/3) (比如最优的滞后期为3，滞后期123)

l   est store VAR2

③ 考察VAR 模型的平稳性

l  varstable，estimates(VAR2) graph dlabel ( 画图并标出具体数值)

④ 检验VAR 模型残差的正态分布特征和自相关特征

l  varnorm，jbera estimates(VAR2)

⑤ 对各变量进行Granger 因果关系检验

l  vargranger （，estimates（VAR2））

⑥ 绘制脉冲响应图以及预测误差方差分解

l  var y x z，lags(1/3)

l  irf create irfname，set (名称)

l  irf graph irf (，estimates（名称）)

l  irf table fevd(，estimates（名称）/预测区间{n<8}step(n))

⑦ 根据VAR 模型的估计结果进行预测

l  预测n 期(n<8)

fcast compute prefix(，step(n))

fcast compute f_(，step(n))

谢谢

waveland 发表于 2013-5-3 16:03
谢谢

呵呵，不用谢

为啥大家下载了，但是我的论坛币不见变多呢？
947还是947

没钱呀。。。。

哦哦，1072了，感恩

谢谢，请问有VECM的脉冲命令吗？说是和VAR基本一样，但老出错，做不出来

感謝版大的無私分享 小弟受益良多

sssys 发表于 2013-12-17 10:52
谢谢，请问有VECM的脉冲命令吗？说是和VAR基本一样，但老出错，做不出来

把你的命令贴出来我看看。