楼主: zyuan2
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[FRM考试] B-S模型里如何理解 N(d1) [推广有奖]

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在BS模型里,N(d2)可以理解为期权在价内的概率,请教如何从概念上理解N(d1)呢?谢谢
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关键词:B-S模型 如何理解 B-S 模型 概念 如何

沙发
Looney00 发表于 2013-5-13 22:55:01 来自手机 |只看作者 |坛友微信交流群
d1是计算出来的一个数值,书上有公式。。N()表示查标准正态分布表,以d1为参数,得到那个结果。。

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藤椅
TaskShare 发表于 2013-5-13 23:23:57 |只看作者 |坛友微信交流群
Hull那本名著《Options, Futures and Other Derivatives》第7版17.4.1节说 N(d1) 正好是call option的delta.

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板凳
kingzjp888 在职认证  发表于 2013-5-14 19:09:04 |只看作者 |坛友微信交流群
It basically means probability of (how far from) In the money
N(d1)=1 Deep in the money
N(d1)=0 Deep out of the Money

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报纸
zyuan2 发表于 2013-5-14 19:41:13 |只看作者 |坛友微信交流群
kingzjp888 发表于 2013-5-14 19:09
It basically means probability of (how far from) In the money
N(d1)=1 Deep in the money
N(d1)=0 De ...
thought was n(d2)?

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地板
kingzjp888 在职认证  发表于 2013-5-14 21:14:18 |只看作者 |坛友微信交流群
No  N(d2) is probability of exercise
quite different

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7
wzlcn 发表于 2013-5-14 23:53:40 |只看作者 |坛友微信交流群
问得好!

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