[其他] 请教：不支付红利的美式看涨期权 [推广有奖]

0关注
1粉丝

已卖：1003份资源

博士生

20%

还不是VIP/贵宾

威望: 0 级
论坛币: 1528 个
通用积分: 0.7200
学术水平: 17 点
热心指数: 25 点
信用等级: 18 点
经验: 17782 点
帖子: 128
精华: 0
在线时间: 369 小时
注册时间: 2009-4-6
最后登录: 2012-5-16

楼主

sunboyang 发表于 2010-4-14 16:34:35 |AI写论文

是否 +2 论坛币

k人参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问不支付红利的美式看涨期权（1）是否相当于欧式看涨期权，为什么？
（2）可否用B-S模型来定价，如果可以，有没有需要注意的地方？

扫码加我拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：B-S模型注意的 B-S 有没有红利模型

相关帖子

沙发

忻海 发表于 2010-4-14 23:04:59

基本上可以，但是有时候当外汇或者黄金期权deep in the money的时候，你有可能会提前行使，因为你拿到的货币可能利息比较高。有的比较老派的期权定价讲义上会说起cost of carry的概念，说的就是如果不行权这种期权每天的得益和你所放弃的行权之后可能获得的得益之间的比较。但是这是比较特殊的情况，通常BS没有问题了。