楼主: noforlife
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问一个关于历史波动率下B-S模型期权定价计算的弱智问题 [推广有奖]

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noforlife 发表于 2008-5-16 18:00:00 |AI写论文

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如题,B-S模型中,那个T也就是到期时间是怎么算的~~刚开始学,希望指教
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关键词:B-S模型 历史波动率 期权定价 B-S 波动率 历史 模型 定价 期权 弱智

沙发
yulou5 发表于 2008-5-17 02:29:00
你是财金的吧?

藤椅
remlus 发表于 2008-5-17 03:57:00
T是已知的

板凳
noforlife 发表于 2008-5-17 12:43:00

请教

比如说青岛啤酒 这是它的详细情况

标的证券青岛啤酒
行权方式百慕大式
权证类型认购权证
发行人青岛啤酒股份有限公司
发行方式派送
发行数量10500.0000万份
上市数量10500.0000万份
初始行权价28.3200
初始行权比例0.5000
存续期限550.0000天
存续起始日期2008-04-18
行权价及比例调整公式在认股权证存续期内,若公司A 股股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。 1、当公司A 股股票除权时,认购权证的行权价格、行权比例将按以下公式调整:新行权价格=原行权价格×(公司A 股股票除权日参考价/除权前一日公司A股股票收盘价);新行权比例=原行权比例×(除权前一日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除权日参考价)。 2、当公司A 股股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:新行权价格=原行权价格×(公司A 股股票除息日参考价/除息前一日公司A股股票收盘价)。
存续截止日期2009-10-19
发行日期2008-04-02
发行价格0.0000
上市日期2008-04-18
发行公告日2008-03-31
上市公告日2008-04-16
结算方式证券给付
最后行权日2009-10-19
行权代码582021
行权简称ES091019
权证余额10500.0000万份

那么比如我要算 2008年5月25号的权证价格,这个T怎么确定呢?谢谢了

报纸
dyk333 发表于 2008-5-17 14:28:00
同问中

地板
noforlife 发表于 2008-5-17 15:39:00
高中生都同问了啊 哈哈

7
noforlife 发表于 2008-5-17 17:56:00

常年在线等待

8
noforlife 发表于 2008-5-18 09:21:00

比如说青岛啤酒 这是它的详细情况

标的证券 青岛啤酒
行权方式 百慕大式
权证类型 认购权证
发行人 青岛啤酒股份有限公司
发行方式 派送
发行数量 10500.0000万份
上市数量 10500.0000万份
初始行权价 28.3200
初始行权比例 0.5000
存续期限 550.0000天
存续起始日期 2008-04-18

行权价及比例调整公式 在认股权证存续期内,若公司A 股股票除权、除息,将对本次权证的行权价格、行权比例作相应调整。 1、当公司A 股股票除权时,认购权证的行权价格、行权比例将按以下公式调整:新行权价格=原行权价格×(公司A 股股票除权日参考价/除权前一日公司A股股票收盘价);新行权比例=原行权比例×(除权前一日公司A 股股票收盘价/公司A 股股票除权日参考价)。 2、当公司A 股股票除息时,认购权证的行权比例保持不变,行权价格按下列公式调整:新行权价格=原行权价格×(公司A 股股票除息日参考价/除息前一日公司A股股票收盘价)。
存续截止日期 2009-10-19
发行日期 2008-04-02
发行价格 0.0000
上市日期 2008-04-18
发行公告日 2008-03-31
上市公告日 2008-04-16
结算方式 证券给付
最后行权日 2009-10-19
行权代码 582021
行权简称 ES091019
权证余额 10500.0000万份


那么比如我要算 2008年5月25号的权证价格,这个T怎么确定呢?谢谢了

9
potatofly 发表于 2010-3-18 17:58:08
1# noforlife

这里的T应该是以年为单位计算的。

10
yaowei6588 发表于 2010-3-19 15:26:55
T=应该是等于行权日距离今天的时间,一般的公式是按照最后行权 的欧式期权进行结算的。

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