zhangyiyiw 发表于 2013-6-2 14:35
我确实是初学计量。非常感谢您的回复。另外想追问一下:第一:您说在大样本理论下,对残差分布没有要求 ...
第一,原因很多了,不知道你用什么方法检验的,多用几种检验QQ图,JB检验等等。如果确实不是正态分布,对模型变量取对数,因为对数变换可明显改善显著右偏的单个数据集,使之驱向对称,以至于更大程度地满足许多常用模型对变量正态分布的假定。
第二,这个方法并不是要修正异方差使其成为同方差,异方差的问题就在于OLS方差计算不正确,导致假设检验的问题。所谓稳健标准误就是根据原来OLS回归提供正确的方差计算方法,所以和原来不同。当然这个方法要牺牲一点有效性,但是计量模型最重要的是一致性,而你用更有效的FGLS修正可能会由于我说过的原因而导致不一致,这个后果更严重。