[讨论]STATA 专题讨论

I wander if you are overseas, if yes, nothing can help.

楼主你59楼的回答是不是有点问题啊

原假设:两者(随机效应与固定效应)没有显著性差别

拒绝应该是有显著性区别,那么应该是随机效应模型比固定效应更好.

来源:林光平<计算计量学>

以下是引用hgz2373294在2005-10-12 9:56:14的发言：

楼主你59楼的回答是不是有点问题啊

原假设:两者(随机效应与固定效应)没有显著性差别

拒绝应该是有显著性区别,那么应该是随机效应模型比固定效应更好.

来源:林光平<计算计量学>

(我的那个叫 arlionn 的帐号找不到了，所以用这个相似的帐号)

to 楼上：

我们先不管什么林光平之类的。从固定效应和随机效应模型的基本设定出发就可以把问题搞清楚了。谁也不能保证林一定是对的。

设模型为 Y_it = X_it*b + a_i + e_it。其中， a_i 表示个体效应。

如果我们设定固定效应模型，那么可以通过差分或“组内去心”消除 a_i 。因此无需考虑 a_i 与 e_it 之间的相关性问题。

如果我们设定随机效应模型，那么相当于把 a_i 和 e_it 设定为一个随机干扰项，

即 u_it = a_i + e_it。那么此时 u_it 与 X_it 之间的相关性就必须考虑。随机效应模型无偏、一致的一个基本假设就在于 Cov(u_it, X_it)=0，即干扰项与解释变量不相关。

在 Cov(u_it, X_it)=0 的原假设下，FE 和 RE 都是无偏且一致的估计量，但是前者不具有效性。但是如果此假设被拒绝，那门 FE 仍然是无偏且一致的，因为它本身就不依赖于此假设；而 RE则是有偏的（我们违反了OLS的基本假设），既然已经有偏，也就无需谈论其有效性了。

从上面的分析已经可以看出，如果无法拒绝原假设则表明 RE 比较好，因为它更为有效。相反地，如果拒绝了原假设，那么 RE 是有偏的，所以此时我们一般选择 FE（这并不意味着FE比较好）。另一种处理办法是采用工具变量法，继续使用RE模型。

不错不错

小声问一下，这个市怎么回事啊（用的是se8.0,一直看不见图）:

graph educ,bin(8) norm educgraph_g.new , bin(8) norm: class member function not found

educ is not a valid graph subcommand

[2005.10.18] 近期讨论主题

作者：wangheng89 发表于2005-10-10 16:26:09 最后跟贴：伍德里奇的差分......">固定效应估计量的自由度

作者：caidapi 发表于2005-10-18 0:41:09 最后跟贴：谢谢！...">关于label指令操作的问题

作者：Julyday 发表于2005-9-15 10:20:23 最后跟贴：to 8楼，应该不......">如何消除面板数据中的固定效应？

作者：caogen 发表于2005-10-17 23:10:56 最后跟贴：用stata做的，给出的报......">急问：做RE和FE的Hausman tes...

作者：waterfallzy 发表于2005-10-15 8:40:54 最后跟贴：收到了。谢谢......">关于双向固定效应法的问题

作者：arlion 发表于2005-7-18 11:33:01 最后跟贴：[quote]以下......">[主题讨论] 序列相关 [ 1 2 ]

作者：wangheng89 发表于2005-10-10 10:09:34 最后跟贴：多谢楼上...">自相关检验的命令和异方差检验 [ 1 2 ]

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[此贴子已经被作者于2005-10-18 17:46:53编辑过]

游说在做ZIP模型吗

顶一个

求助:用stata8.0 ,为什么作图老出现这种情况?请各位多多指教和帮忙.

graph y1 y2 time, c(11[-]) s(OT) xlab(0(2)12) ylab y1graph_g.new (y2 time, c(11[-]) s(OT) ylab), xlab(0(2)12):

class member function not found

y1 is not a valid graph subcommand

我不知道这是什么原因.是不是我的软件不完整?

非常感谢!