楼主: ws8383121
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[有偿编程] SPLUS GARCH模型,均值方程加入外生变量语法问题! [推广有奖]

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楼主
ws8383121 发表于 2013-8-1 13:23:00 |AI写论文
20论坛币
本人想用arma-garch模型预测收益率,模型是ARMA(2,2)-GARCH(1,1),并在均值方程中加入外生变量 X和Z,均值方程就变为R=AR(1)+AR(2)+MA(1)+MA(2)+X+Y,方差方程不变,
在splus中设置均值方程的语法是什么?
  fit=garch(r~arma(2,2),~garch(1,1))怎么加入X和Z这两个外生变量(加到均值方程)呢?

如果不能实现是不是要编程才能实现?
还是有别的软件可以实现?OX/GARCH这个软件可以实现嘛?

关键词:GARCH模型 ARCH模型 GARCH 语法问题 外生变量 收益率 模型 软件

沙发
ws8383121 发表于 2013-8-1 15:14:36
顶一下,求牛人解决下~

藤椅
ws8383121 发表于 2013-8-2 09:42:34
额。。。莫有人回答,看了好几个帖子,好多人有这样的问题额

板凳
pingziyi 发表于 2014-2-15 16:39:12
所以最后这个问题还是没有解决吗?大神去哪儿了

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