[回归分析求助] 请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？ [推广有奖]

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feel123345

发表于 2013-9-4 10:48:40 |AI写论文

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请教一下newey y x,lag(5)对应的回归方程表达式是什么？
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关键词：newey 回归方程 NEW lag 表达式表达式

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沙发

nannan1107

发表于 2013-9-4 19:19:55

Newey-West lag 5 可以对应任何model,但是准确性性的问题需要探讨。 Newey west是估计的OLS beta 值的标准差，NeweyWest的公式请参见1991 年Andrews 的paper阿。模型的要求是原估计模型要自相关异方差，但是没有自相关的话就是WHite estimator 的表达式，跟Newey是一样的。