楼主: ttangssong
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[时间序列问题] newey后做VIF怎么办 [推广有奖]

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ttangssong 发表于 2014-11-6 16:49:37 |AI写论文

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时间序列数据,
regress y x1 x2 后做VIF得到平均值为2.3
newey y x1 x2 后做VIF结果显示要uncentered,请问为何有常数项确要求uncentered的VIF?而且得出VIF平均值为36,非常大!

据说有个针对newey2 y x1 x2的neweyvif命令,得到的VIF与regress的VIF相同,能否问下究竟哪个VIF结果是正确的?

另外,VIF判断准则是:
平均VIF>1或者任何一个VIF>10即认为存在严重的多重共线性么?
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关键词:newey NEW VIF 怎么办 uncentered 平均值 而且

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ermutuxia 发表于 2014-11-7 09:44:01
你可以用reg y x,robust进行回归,结果是一样的,然后进行vif计算就可以了。
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