奇异的名词：确定性变量

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在李子奈的教材，经典假设中是不是矛盾的：X是确定性变量，既然是确定性的，那类似E(Y|X)，E(u|X)的写法不是很怪异吗，条件期望里X应该是随机变量啊。

有没有哪本书这部分说得明白些的？请指点。

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关键词：确定性 条件期望 随机变量 李子奈 有没有 经典 李子 矛盾

E(Y|X)，E(u|X)是一般模型的写法。“X是确定性变量”介绍工具变量时就放松这个假设了。

很久很久以前写书的都认为X是确定性变量，Y的随机性来自扰动项。但最近十多年来，大家倾向于认为X是随机变量。只是在预测Y的时候，X是实现值而已。教材中写X是确定性的，显然是很久以前的看法。但E(Y|X)的写法并不在意X是否随机，而是说已知X的信息条件下，Y的均值。

谢谢楼上两位，我搞明白了，其实包括古扎拉蒂、伍德里奇的初级教材都解释了一点，但限于数学不想涉及太深就不是特别严格
我看了洪永淼，hayashi等其他高级教材，才明白，那里的数学挺严格的

fakye 发表于 2013-9-21 18:24
谢谢楼上两位，我搞明白了，其实包括古扎拉蒂、伍德里奇的初级教材都解释了一点，但限于数学不想涉及太深就 ...

能具体说一下在哪本高级教材的哪个章节证明了这点吗？不胜感激

无敌张志高 发表于 2016-12-12 15:01
能具体说一下在哪本高级教材的哪个章节证明了这点吗？不胜感激

不是证明的，是假设的，hayashi那本写的很清楚

fakye 发表于 2016-12-21 17:20
不是证明的，是假设的，hayashi那本写的很清楚

当初学计量的时候，关于X是确定性随机性的问题，听到的一个解释是X是随机变量，为了估计的方便，就把他当成确定性变量看待了。后来看到随机系数模型，明白确定性变量的假设虽然不完整和严谨，但很正确。