夏普指数批判

噢，外行人学习学习

杨义群 发表于 2013-11-17 13:44
你好！
你说：既然能被大家认同，就有一定的道理？
“高风险高收益，低风险低收益”是被大家认同的。它 ...

看到你这个说法,我就不想多说什么了?
打新股无风险? 你都认同这些了还说什么sharp ratio呢？

luisluan 发表于 2013-11-17 10:40
楼上说的很有见地，不过在杠杆和做空横行的年代，sharpe ratio仍然有其广泛的适用性，因为方差带来的好的或 ...

分析的很有道理！学习！

高手切磋，吾辈学习，好啊

围观！！

没有看明白前面两个50%概率的区别；现在投资者对波动和回撤的关注度比较高的，市场上收益高的产品很多，但稳定的难找，夏普比率可以一定程度上反映，但它低估正的峰度偏离，用收益率分布图评价是个好方法。

huaxuqiao 发表于 2013-11-17 10:04
先赞同下楼主的批判精神，但是楼主有些地方理解的不太透彻。首先，夏普对风险的定义是由方差来衡量的，当然 ...

嗯，虽然目前我还是不能完全理解～不过至少避免了一些偏见

对楼主的观点表示支持。期望与标准差不能简单的做除法

有道理，不过理论是有前提的

he_shevchenko 发表于 2013-11-17 19:06
你好，我不知道为什么你这样偏见理论。我承认很多时候理论对于市场是无效的，因为或许很多年后我们会发现 ...

的确应该好好思考一下，真理越辩越明