var模型最优滞后期

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关键词：VAR模型 AR模型 滞后期 VaR 检测结果 模型

对数似然函数，这个越大越好。

crystal8832 发表于 2013-11-29 22:16
对数似然函数，这个越大越好。

谢谢。。。还想请教一下协整向量个数小于K-1可以吗？看了好多文献协整向量个数刚好是K-1

dyl天天向上 发表于 2013-11-29 22:33
谢谢。。。还想请教一下协整向量个数小于K-1可以吗？看了好多文献协整向量个数刚好是K-1

就是的，刚我我貌似回答一个人这样的问题。JJ检验的构造是基于差分方程的形式，所以如果做JJ检验的时候，如果最佳滞后阶数是n ， 那些协整的时候就是n-1。

crystal8832 发表于 2013-11-29 22:35
就是的，刚我我貌似回答一个人这样的问题。JJ检验的构造是基于差分方程的形式，所以如果做JJ检验的时候， ...

我意思是说在根据特征值和迹统计量判断协整向量个数的时候，协整向量的个数可以小于K-1吗？

dyl天天向上 发表于 2013-11-29 22:51
我意思是说在根据特征值和迹统计量判断协整向量个数的时候，协整向量的个数可以小于K-1吗？

可以