VAR模型可以算出滞后期么？

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请教一下，用VAr模型可以算出一个变量对于另一个变量的影响的滞后期么？比如投资环境改善可以吸引FDII，这一影响的滞后期是2年。谢谢！

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关键词：VAR模型 AR模型 VaR 滞后期 投资环境 模型 影响

可以啊，用脉冲响应函数来做，滞后很多期的都能算出来

只要做出脉冲响应图就可以啦，接着就是分析啦

三世相思2013 发表于 2014-4-27 00:07
可以啊，用脉冲响应函数来做，滞后很多期的都能算出来

谢谢啦！

三世相思2013 发表于 2014-4-27 00:07
可以啊，用脉冲响应函数来做，滞后很多期的都能算出来

您好，非常不好意思，还想请教一个问题就是2SLS或者3SLS和VAR在估计一个面板数据的联立方程组时作用有什么区别呢？如果希望检验两个经济变量相互的影响程度（联合内生性），是否可以同时使用SLS和VAR呢？还是直接用SVAR就可以了？非常谢谢您！

pekams 发表于 2014-4-28 00:58
您好，非常不好意思，还想请教一个问题就是2SLS或者3SLS和VAR在估计一个面板数据的联立方程组时作用有什么 ...

这个问题目前还真是帮不上你了。不好意思啊啊，联立方程组这块忘的差不多啦。