VAR模型滞后期的选择

软件分析数据.xls (25 KB)

2014-1-1 14:03:06 上传

数据

本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最佳滞后阶数。再次附上我的数据，请好心人帮我看看，对我论文很重要。后面还要做协整检验，脉冲响应，方差分解。非常感谢

有谁能解答吗？谢谢，，，很着急

本人认为可能是自己选择的时间序列较短，因此填的滞后期不应太长。可以逐步尝试，进行验证。

small sample numbers hard to do empirical studies, be careful of small sample bias

basically, choose the var lag, depending on the maximum var lag of your data type; ex. annual, quarterly, monthly, and so on...

有谁可以直接帮我选择一下滞后期吗，，，，

需要选择使AIC与SC最小的那个滞后期

kyxxx 发表于 2014-1-2 12:09
需要选择使AIC与SC最小的那个滞后期

我知道，但是在 lags to include：___系统好像默认是2我发现填1,2,3,4,5的结果会随你填的而不一样，到6 的时候就出现log of non-positive number了，，，你可以拿数据自己试一下

利物浦 发表于 2014-1-2 10:12
有谁可以直接帮我选择一下滞后期吗，，，，

时间序列滞后的时期数，对于y的影响

利物浦 发表于 2014-1-2 13:38
我知道，但是在 lags to include：___系统好像默认是2我发现填1,2,3,4,5的结果会随你填的而不一样，到6 的 ...

时间序列数有限所以滞后期不能太长

利物浦 发表于 2014-1-2 13:38
我知道，但是在 lags to include：___系统好像默认是2我发现填1,2,3,4,5的结果会随你填的而不一样，到6 的 ...

时间序列数有限所以滞后期不能太长