[软件] VAR模型滞后期的选择 [推广有奖]

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楼主

利物浦

发表于 2014-1-1 14:04:12 |AI写论文

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软件分析数据.xls (25 KB) 本人在做VAR模型滞后期选择的时候，在lags to include 填的数据越大（从1到5），滞后期就应该选谁，当我填6的时候就现实log of non positive number 这是怎么回事呢？我的数据全为正数，一般是带*多的在中间才确定最佳滞后阶数。再次附上我的数据，请好心人帮我看看，对我论文很重要。后面还要做协整检验，脉冲响应，方差分解。非常感谢

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关键词：VAR模型 AR模型滞后期 VaR positive 模型

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hsinfu 发表于4楼查看完整内容

small sample numbers hard to do empirical studies, be careful of small sample bias basically, choose the var lag, depending on the maximum var lag of your data type; ex. annual, quarterly, monthly, and so on...

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沙发

利物浦

发表于 2014-1-1 17:58:01

有谁能解答吗？谢谢，，，很着急

藤椅

leidenuniv

发表于 2014-1-1 22:49:12

本人认为可能是自己选择的时间序列较短，因此填的滞后期不应太长。可以逐步尝试，进行验证。

板凳

hsinfu 发表于 2014-1-2 00:38:08

small sample numbers hard to do empirical studies, be careful of small sample bias

basically, choose the var lag, depending on the maximum var lag of your data type; ex. annual, quarterly, monthly, and so on...