楼主: linnanian
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[问答] 求助,这个检验结果有没有异方差?急 [推广有奖]

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White Heteroskedasticity Test:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F-statistic

80.63509

    Prob. F(2,101)

0.000000

Obs*R-squared

63.94970

    Prob. Chi-Square(2)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Test Equation:

 

 

Dependent Variable: RESID^2

 

 

Method: Least Squares

 

 

Sample: 1 105

 

 

Included observations: 104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

-1011.666

560.9287

-1.803556

0.0743

X

19.63291

1.819448

10.79059

0.0000

X^2

-0.003983

0.000588

-6.772357

0.0000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-squared

0.614901

    Mean dependent var

2838.944

Adjusted R-squared

0.607275

    S.D. dependent var

7618.713

S.E. of regression

4774.477

    Akaike info criterion

19.80838

Sum squared resid

2.30E+09

    Schwarz criterion

19.88466

Log likelihood

-1027.036

    F-statistic

80.63509

Durbin-Watson stat

2.001203

    Prob(F-statistic)

0.000000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

另外,为什么用White 异方差校正的估计结果和普通最小二乘的参数结果一样?而只是标准差之类的不一样?

Thank you!

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关键词:异方差 有没有 observations coefficients coefficient 方差 检验 结果

沙发
wangzhitang5117 发表于 2007-12-23 18:55:00 |只看作者 |坛友微信交流群

从怀特检验的伴随概率看 是存在异方差的

至于楼主最后那个问题 White 异方差校正?没看懂 等高手来答 呵呵

使用道具

藤椅
zhanghr06 发表于 2007-12-28 21:16:00 |只看作者 |坛友微信交流群

White估计量就是用来校正异方差的,通过加权的方法,调整参数估计量的方差,和参数估计量本身没有关系

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