异方差问题 请高手帮忙

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Dependent Variable: PAFS
Method: Least Squares
Date: 03/12/10 Time: 14:58
Sample: 1 457
Included observations: 457
White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
FASSETS	0.777027	0.302476	2.568891	0.0105
GROWTH	-0.000689	0.000877	-0.785617	0.4325
LEV	0.002405	0.001299	1.851949	0.0647
ROE	0.000148	0.001060	0.140088	0.8887
SIZE	0.017373	0.021755	0.798576	0.4250
C	0.030011	0.449510	0.066764	0.9468
R-squared	0.043803	Mean dependent var		0.535279
Adjusted R-squared	0.033202	S.D. dependent var		0.476657
S.E. of regression	0.468677	Akaike info criterion		1.335237
Sum squared resid	99.06587	Schwarz criterion		1.389390
Log likelihood	-299.1016	F-statistic		4.132046
Durbin-Watson stat	1.740752	Prob(F-statistic)		0.001113

其余都是控制变量 单独回归也不行 怎么办

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关键词：异方差 observations coefficients observation coefficient 方差 高手 帮忙

按照t统计量 该变量是显著的 可是整体拟合度就是太小 我也单独试过只用一个这个变量进行回归 效果更不好 异方差也用white修正了 还是不行 怎么办 谢谢了

把模型解释一下更好

老师曾经讲过，0.04也是可以接受的，一般的金融数据都是这个结果。

首先，模型的解释变量选取就有问题，有的解释变量的显著性检验都没通过，应该剔除，这样模型的拟合优度肯定会提高，重新估计模型，如果还存在异方差，再用加权最小二乘法解决。

hehe 真的呀 谢谢了 自己正愁呢

[quote]gegexili 发表于 2010-3-12 23:06
老师曾经讲过，0.04也是可以接受的，一般的金融数据都是这个结果。 真的呀 谢谢了 很是感谢大家

#首先，模型的解释变量选取就有问题，有的解释变量的显著性检验都没通过，应该剔除，这样模型的拟合优度肯定会提高，重新估计模型，如果还存在异方差，再用加权最小二乘法解决。#
  hehe 呵呵 我剔除了 还是不行

共线问题，把不太重要的变量去掉吧。