考虑单因素APT模型,资产组合Ⅰ的贝塔值为1.0,期望收益率为16%。资产组合Ⅱ的贝塔值为0.8,期望收益率为12%。假设无风险收益率为6%。如果进行套利,那么投资者将持有( B )空头头寸和( A )多头头寸。
为什么呀?求解析~
楼主: lazy3333
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[金融] 这道题怎么算呀?求解析~ |
高中生 35%
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