sargan检验结果如何解释（Prob > chi2 = 0.000）

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对动态面板数据进行sargan检验，结果如下：
Sargan test of overid. restrictions: chi2(15)   =  66.85  Prob > chi2 =  0.000
  (Not robust, but not weakened by many instruments.)
Hansen test of overid. restrictions: chi2(15)   =  44.15  Prob > chi2 =  0.000
  (Robust, but weakened by many instruments.)
这是说明工具变量不是有效地吗？应该怎么解决？

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关键词：Sargan Rob SAR Restrictions Instruments 如何

这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数

lopez93 发表于 2014-2-19 23:46
这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数

非常感谢，我减小阶数试一下，另外 如果减小结束之后 本来显著地结果不在显著怎么办呢？

lopez93 发表于 2014-2-19 23:46
这说明工具变量并没有解决引入被解释变量滞后项的内生性问题

建议减小maxldep的滞后阶数

减小阶数以后还是没办法解决 结果一样  我使用的是系统GMM的方法，只把被解释变量的滞后项作为内生变量看待的 谢谢

yffhm 发表于 2014-2-20 09:30
非常感谢，我减小阶数试一下，另外 如果减小结束之后 本来显著地结果不在显著怎么办呢？

减小阶数之后 原本显著的不显著了 这也没啥办法 算是模型的一个硬伤吧

我的建议是 在自相关检验和工具变量外生性检验能够通过的基础上 调整滞后阶数 使得统计显著性可接受

yffhm 发表于 2014-2-20 09:48
减小阶数以后还是没办法解决 结果一样  我使用的是系统GMM的方法，只把被解释变量的滞后项作为内生变量看 ...

命令的endogenous()里边不是让你写被解释变量的滞后项哒。。

而是让你写一些你认为可能与个体效应ui有关的变量 如果你认为在机理上不存在相关性 可以不写

lopez93 发表于 2014-2-20 14:44
命令的endogenous()里边不是让你写被解释变量的滞后项哒。。

而是让你写一些你认为可能与个体效应ui有 ...

我用的是xtabond2命令  通过help查看了命令格式  还是没太弄懂  能不能帮忙解释一下，非常感谢!

yffhm 发表于 2014-2-20 15:17
我用的是xtabond2命令  通过help查看了命令格式  还是没太弄懂  能不能帮忙解释一下，非常感谢!

endogenous()里边写可能有内生性的解释变量啊

lopez93 发表于 2014-2-20 17:28
endogenous()里边写可能有内生性的解释变量啊

xtabond2 命令格式里没有endogenous()啊，只有gmmstyle（）和ivstyle（）和其他的

yffhm 发表于 2014-2-20 17:51
xtabond2 命令格式里没有endogenous()啊，只有gmmstyle（）和ivstyle（）和其他的

那你用xtdpdsys这个命令来做吧。。