已知残差序列能够通过GARCH模型求出收益率序列吗？EVIEWS如何操作？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

先说一下我要做的事情
我要做的是Copula-GARCH-VaR模型。建立了GARCH模型后得到标准残差序列，然后估计Copula函数的参数，得到相应参数后，通

过蒙特卡洛模拟法产生了一组残差序列，现在我需要通过这个残差序列来求相应的收益率序列，我该怎么做啊？想了很久也没想到

该怎么操作。求大神帮忙解答一下！！万分感谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏3 回帖

关键词：GARCH模型 ARCH模型 EVIEWS 收益率序列 Eview 收益率 模型 如何

有没人知道呀~或者其他什么工具可以求出收益率也可以啊！

楼主现在明白了吗~

这个Eviews无能为力，MATLAB可以

[parameters, LogL, evalmodel, GradHess, varargout]= fitModel(spec1, X);
ut=varargout;
[parameters, LogL, evalmodel, GradHess, varargout]= fitModel(spec2, Y);
vt=varargout;
Mdl = gjr(1,1);
ex = estimate(Mdl,X);
hxt_1=forecast(ex,1);
Mdl = garch(1,1);
ex = estimate(Mdl,Y);
hyt_1=forecast(ex,1);
G=copulafit('Clayton',[ut,vt]);
uvt_1=copularnd('Clayton',G,10000);

楼主解决了吗？有没有大神知道R语言怎么做

ddv110107 发表于 2014-2-27 11:48
有没人知道呀~或者其他什么工具可以求出收益率也可以啊！

您好，请问这个残差序列是标准化后的残差序列吗 还是就是残差呢？