[讨论]请问谁用SAS做过VaR? 进来看下~~

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在做VaR模型的时候，朱老师的《基于SAS系统的金融计算》中，在最后有个var=lag(tvar).有谁知道这是什么意思？

谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：VaR 是什么意思 VAR模型 金融计算 tvar VaR 讨论 SAS

lag()表示求前一天的值，参见《金融计算与建模〉  P7

我有这本书，P7页没有说这问题。我的意思是为什么要滞后一期。。。可能是我对模型算法还不是太了解。。谢谢~~

自己已经解决~~

朱老师的书啊