[求助]如何确定VAR模型中是否有截距项和趋势项

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<P>请教大虾：在Eviews5.0中，估计VAR默认有趋势项，但是如何判断VAR中应该有截距项和趋势</P><P>项。另外本人认为通过var估计确定有截距项和趋势项，那进行协整检验时就应有截距和趋势项，</P><P>协整检验的滞后项就应是var最优滞后项减1。</P>

[此贴子已经被作者于2005-9-14 20:45:58编辑过]

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关键词：VAR模型 AR模型 截距项 VaR Eviews5 模型 如何

对于平稳的时间序列来说，截距项意味着序列的均值，如果VAR模型各变量的均值不同，则应带有截距项，没有截距项即为默认各序列的均值是相同且为0。另外趋势项也应根据序列的特征来决定。我是这么认为的。

协整检验与VAR估计的选择，本人认为关系不大。因为协整检验中的截距项可以进协整空间也可以进数据空间。另外VAR是水平序列的话。VCE的变量是差分后的变量，这是不一样的。

滞后项当然不能这么说了，模型都变了，怎么能这么确定滞后项呢？

那请教nqp_nn 大虾，协整检验如何确定滞后项，是否含趋势项或截距项。在线等，谢谢

这里的大虾看过来

协整检验的滞后项可以采用协整检验中的lag exclusion test，也可以用SC AIC准则。

判断趋势项或截距项，根据变量的水平趋势和差分趋势来决定。经验做法是dx有不相同的均值，则数据空间中含有截距项。如DX有相同的均值，数据空间中可不含有截距项。或者，对单位根检验使用了带截距或带趋势的ADF方程且截距项和时间趋势系数是显著的，则一般数据空间中应带有截距项。对于时间趋势项，则要看DX是否有明显的随时间变化的确定趋势没有，一般情况下是不需要带有趋势项的。最常用的就是EVIEWS协整估计和检验的第2（无截距）和第3中（带截距）情况。严格的检验方法可用LR检验。

具体可以参考王少平著《宏观计量的若干前沿理论与应用》南开大学出版社。讲的比较详细。

nqp_nn, you are great!

以下是引用nqp_nn在2005-9-15 18:51:27的发言：

................对于时间趋势项，则要看DX是否有明显的随时间变化的确定趋势没有，一般情况下是不需要带有趋势项的。严格的检验方法可用LR检验。

具体可以参考王少平著《宏观计量的若干前沿理论与应用》南开大学出版社。讲的比较详细。

中间那段根本是放屁！ 还前沿理论与应用吗！ 上个世纪，几十年前的老咚咚！

可不可以翻翻那本书的 references，看看都是列出哪些古董！

什麽？ 连 references 都没有，这这..真骇人听闻、真匪夷所思！

[此贴子已经被作者于2005-9-16 16:15:57编辑过]

你的嘴巴放干净点，你如果知道来给大家讲讲啊。自己不知道，就不要乱批评别人，不要以为自己知道基本参考书就不得了，从来没见过您老人家给别人解答过什么问题，倒是净在这里讽刺别人了！

您如果真有那么高的水平的话，给大家解释解释啊！要么就少装蒜！

尊敬的“学识渊博”的gemini69大侠：

希望您能积点口德，如果您觉得别人说的不对，希望您能对此进行讨论和纠正，而不是急尽所能的进行讽刺。我的观点，不，应该说我引用的可能是不正确的，如果您有更好的观点。给大家解释解释。别总是那么“清高”，高出不胜寒啊。量点真本事给大家看看。别总是这个那个的，这样对解决问题没什么作用！

支持nqp_nn ，谢谢nqp_nn ，nqp_nn 解决了许多学友的问题，我们要的是相互帮助，而不是无聊的牢骚、诋毁，有本事的话就好好帮帮那些求知若渴的学友，少说没用的！！！占用大家的时间，浪费论坛的空间

[此贴子已经被作者于2005-9-16 18:45:14编辑过]