楼主: ada_yan
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[其他] 关于风险中性定价 [推广有奖]

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ada_yan 发表于 2008-4-9 00:09:00 |AI写论文

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风险中性定价的含义到底是什么，难道是通过使用无风险利率表现出来的么?
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关键词：无风险利率 无风险 利率表

相关帖子

沙发
log_long 发表于 2008-4-9 02:36:00
首先，在风险中性的经济环境中，投资者并不要求任何的风险补偿或风险报酬，所以基础证券与衍生证券的期望收益率都恰好等于无风险利率；其次，正由于不存在任何的风险补偿或风险报酬，市场的贴理率也恰好等于无风险利率，所以基础证券或衍生证券的任何盈亏经无风险利率的贴现就是它们的现值；最后，利用无风险利率贴现的风险中性定价过程是鞅（Martingle）。或者现值的风险中性定价方法是鞅定价方法（Martingale Pricing Technique）。
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藤椅
icapm 发表于 2008-4-9 22:13:00

[原创]risk neutral measure

风险中性定价与状态价格有关 ，

建议cf 王江-金融经济学 人大出版社

更一般的概念是martingal pricing

建议cf baxter -financial calculus  邮电出版社

 

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Analyst @ Investment Banking Department

板凳
drgengning 发表于 2008-4-10 03:13:00
Basically, it says you do not ask for risk premium. Therefore, risk will be compensate for higher expected return
报纸
huhuahui_11 发表于 2008-11-3 23:42:00

hao

地板
chengzhifu2013 发表于 2012-6-23 09:37:25
风险中性是一种测度
Focus on the task at hand.

7楼
369360362 发表于 2012-8-1 19:47:19
kan kan
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