求教VaR计算公式？

我要算某个资产，基于GARCH模型（t分布和GED分布）的VaR值，如何计算？

         VaR = W0·Zα·σ·SQRT(Δt)
式中，W0 — 为初始投资额；
            Zα — 标准正态分布下置信度α 对应的分位数；
             σ — 组合收益率的标准差； （GARCH模型估计）
      Δt — 持有期。