请问R做单变量garch拟合后如何提取残差值？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

之前貌似可以用 as.data.frame(fit) 命令，但我用这个命令后出现如下报错信息：错误于as.data.frame.default(fit) :
cannot coerce class "structure("uGARCHfit", package = "rugarch")" to a data.frame





请问能否有高手指点一二？
谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏1 回帖

关键词：GARCH 如何提取 ARCH RCH ARC 如何

residuals(fit)

huyiustc 发表于 2014-6-7 21:12
residuals(fit)

如此提取的残差是这样的1976-09-07 08:00:00 -0.1339101185
不能用啊

楼主找到方法了吗

结果中出现1976-09-07是因为原始数据没有进行时间序列转换所致，我也遇到过。

xdduan 发表于 2016-10-24 22:59
结果中出现1976-09-07是因为原始数据没有进行时间序列转换所致，我也遇到过。

怎么进行时间序列的转换啊？

时间序列转换命令，定义好数据性质。

例如：uslogdf<-xts(uslogdf,as.Date(TR$Date[1:638]))

huyiustc 发表于 2014-6-7 21:12
residuals(fit)

那请问如何提取方差序列和标准差序列呢？如果是多元的，如何提取协方差序列呢？

pwt118 发表于 2019-3-17 16:11
那请问如何提取方差序列和标准差序列呢？如果是多元的，如何提取协方差序列呢？

str(fit)可以查看对象的具体结构，然后根据所需提取需要的结果就行，str是个非常好用的函数