[求助]资产价格具有“均值回复”特性的欧式买权期权定价

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各位高人，大家好！因在论文中碰到标的资产价格具有“均值回复”特性的欧式买权期权定价问题，特向大家求教推导解决方法，最好有个过程或者能告之在那里可找到该模型下的推导过程，我的QQ：154014811，望高手指教。

具体问题见附件。 谢谢！！！

 

209257.rar (9.17 KB) 本附件包括：

• 期权定价.doc

2008-4-30 08:55:00 上传

[求助]资产价格具有“均值回复”特性的欧式买权期权定价

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关键词：均值回复 资产价格 期权定价 解决方法 推导过程 资产 价格 特性 均值回复 权期权

建议你看一下“基于利率平价关系的汇率模型”

谢谢楼上，这是篇论文吗？能否加我一下，想再详细点请教，谢谢！

文章已发至你邮箱，请查收。

你说“推导中所有的假设与Black-Scholes期权定价公式推导时完全一样”，这个说法不够明确。Black-Scholes期权定价公式的推导方法有好几种，基于组合方法的（如Black-Scholes的无风险对冲方法，Merton的自融资组合方法及组合复制方法）都作了一些过于理想的假设，如市场无摩擦（无交易费、无税收）等；用鞅方法给期权定价，不需要做过多假设，只需要验证（或假设）等价鞅测度的存在性。所以，需要做什么假设与你的推导方法有关。

"信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用" 这个也可以看看。

[此贴子已经被作者于2008-5-5 5:29:35编辑过]

"信用价差的动态模型及其在期权定价中的应用"已发至你邮箱，请查收！

非常感谢楼上的帮助！！！赞一下！！

原贴有误，收回。

[此贴子已经被作者于2008-5-5 5:25:01编辑过]

利率模型里面有个就是假设这种 underlyging process的

具体是哪个，我不记得了，是很常用的6个模型中的一个

vasesic，hull white，ho lee，CIR。HJM。之一

一定不是CIR，HJM