var模型的多期滞后如何操作

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1：用STATA做，我手头上的例题是做,HS300,interest,cpi的Var模型，书上的例子是做2期滞后，其命令为var HS300 interest cpi,lags(1/2), 我发现 只能做滞后1期与滞后2期，问包含滞后1期，2期，3期，4 期的命令是什么。

2：用Stata做DF检验， 用dfuller hs300, trend drift,  trend与drift 是参数名，代表包含时间趋势与漂移，但是软件给出结果为：cannot specify drift if time trend is included，难道时间序列不能做包含趋势（trend）？与含漂移项(drift)的检验？ 如果要做同时含趋势与漂移的检验，则命令是什么呢

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关键词：VAR模型 多期滞后 AR模型 如何操作 VaR stata var命令 多期滞后

加上trend就是两者都有

包含滞后4期，lag(1/4)就可以的。