如何根据SAS结果写出GARCH模型

程序如下,对e2序列进行建模
proc autoreg data=out;
model e2=/garch=(p=1,q=1) archtest stationarity=(pp);
output out=out1 cev=vo;
run;quit;


结果参数如下:
                                 Standard                 Approx
                          Variable        DF     Estimate        Error    t Value    Pr > |t|
                          Intercept        1       0.2468       0.2653       0.93      0.3524
                          ARCH0            1       7.8198       1.1428       6.84      <.0001
                          ARCH1            1       0.1568       0.0208       7.54      <.0001
                          GARCH1           1       0.7752       0.0174      44.49      <.0001

请问方差怎么写??

等风来撒 发表于 2014-7-28 08:36
哪篇...找不到呀 大神,..........

https://bbs.pinggu.org/thread-2662183-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/thread-1057223-1-1.html

有高手解答下吗.........求助...

我想问下arch0到底指的是哪项

等风来撒 发表于 2014-7-24 08:37
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arch0 是指异方差模型的截距项吧

bobguy 发表于 2014-7-27 10:52
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viavia 发表于 2014-7-27 21:09
arch0 是指异方差模型的截距项吧

那前面还有个截距的参数是什么意思??

等风来撒 发表于 2014-7-28 09:20
那前面还有个截距的参数是什么意思??

Intercept是指回归模型的常数项，也即garch模型中e2t=......的截距项

bobguy 发表于 2014-7-28 09:56
https://bbs.pinggu.org/thread-2662183-1-1.html

https://bbs.pinggu.org/thread-1057223-1-1.html

谢谢大神!!!!!!!!!!!关于均值方程那部分我还是有点不懂,如果我是普通的garch,那均值方程应该怎么写??