如图,lags若是为1则P=0.0554,若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应,求各位大神给讲讲,到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者,这两天被这搞晕了。跪谢大神
楼主: 已是芳菲尽
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[问答] 急求ARCH效应检验时lag设置为多少 |
讲师 22%
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回帖推荐fantuanxiaot 发表于9楼 查看完整内容 P值小于0.05说明ARCH效应很显著!!3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后!
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