楼主: 已是芳菲尽
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[问答] 急求ARCH效应检验时lag设置为多少 [推广有奖]

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已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 16:07:55 |AI写论文

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如图，lags若是为1则P=0.0554，若是设2及3等等则P小于0.05.则没有ARCH效应，求各位大神给讲讲，到底应该怎么算合适呢。模型是ARMA(1,1).本人初学者，这两天被这搞晕了。跪谢大神
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关键词：ARCH效应 效应检验 ARCH lag ARC 初学者 模型

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fantuanxiaot 发表于9楼  查看完整内容

P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！

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沙发
已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 16:11:02 来自手机
大神们都不在吗，救急啊
藤椅
已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 16:32:36 来自手机
自己顶顶
板凳
已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 17:52:09 来自手机
没人吗
报纸
已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 20:51:10 来自手机
没人啊
地板
已是芳菲尽 发表于 2014-7-31 22:43:13 来自手机
大神们呢？
7楼
fantuanxiaot 发表于 2014-8-1 22:15:45
先从1个滞后项到6、7滞后项都做一遍！选择最小的AIC模型
8楼
已是芳菲尽 发表于 2014-8-1 22:48:03
fantuanxiaot 发表于 2014-8-1 22:15
先从1个滞后项到6、7滞后项都做一遍！选择最小的AIC模型
非常感谢您回复，总算有人回复了。我算了下从1到7的AIC值。下面是从1到7的AIC值。麻烦您帮忙看下该怎么选，还有就是只有滞后阶为1时伴随概率大于0.05，其余的滞后阶数的伴随概率均小于0.05。那是否存在ARCH效应呢？非常感谢您回复我，真是太感谢了！！！！！！
1是-11.97335；2是-11.97619；3是-11.98424；4是-11.98202；5是-11.98000；6是-11.97831；7是-11.97833。
9楼
fantuanxiaot 发表于 2014-8-1 22:54:10
P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！
已有 1 人评分经验 论坛币 收起 理由
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10楼
已是芳菲尽 发表于 2014-8-1 22:57:05
fantuanxiaot 发表于 2014-8-1 22:54
P值小于0.05说明ARCH效应很显著！！3是-11.98424是其中最小的AIC 定3阶滞后！
太感谢您了，祝您七夕快乐！！！
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