ARCH效应检验

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

在gretl里面对模型进行ARCH效应检验，出现结果如下：
Test for ARCH of order 3 -
  Null hypothesis: no ARCH effect is present
  Test statistic: LM = 3.64564
  with p-value = P(Chi-Square(3) > 3.64564) = 0.302359
这个结果表存在ARCH效应还是不存在ARCH效应

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH效应 效应检验 ARCH ARC RCH ARCH效应

不存在 p值无法拒绝原假设！

2# gdczlhd
谢谢帮助，但是不存在ARCH效应是不是就不能进行用GARCH建模了啊？
为什么我的收益率序列不存在ARCH效应啊？检验ARCH效应是不是要先进行建模啊？

我也遇到了同样的问题，应该是不能garch建模

4# benjaminlp

两个变量，dependent variable有arch effect， 但independent variable没有。。

能用arch吗？