关于ARCH效应检验的p值问题

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我在做建模之前的ARCH效应检验时，第一次用命令 regress d.r和estat archlm, lags(1) 检验的，结果是
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
---------------------------------------------------------------------------
    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |        907.629               1                   0.0000
---------------------------------------------------------------------------
         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

第二次用命令 regress r l.r和estat archlm, lags(1)检验的，结果是
estat archlm, lags(1)
LM test for autoregressive conditional heteroskedasticity (ARCH)
---------------------------------------------------------------------------
    lags(p)  |          chi2               df                 Prob > chi2
-------------+-------------------------------------------------------------
       1     |          1.453               1                   0.2280
---------------------------------------------------------------------------
         H0: no ARCH effects      vs.  H1: ARCH(p) disturbance

两次的P值为什么不一样呢？应该用哪种方法才对？求助各位大牛，谢谢！

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：ARCH效应 效应检验 ARCH ARC RCH

一直都用eviews的交互界面检验，你的这种编程语言记不清楚了，但是我觉得上面那个结果与我见过的检验案例比较相近。不知道你是不是取了对数再检验的

你用语言不如用stata

keltin 发表于 2015-2-9 20:13
一直都用eviews的交互界面检验，你的这种编程语言记不清楚了，但是我觉得上面那个结果与我见过的检验案例比 ...

是的，是用的日收盘价取对数求得的收益率。regress d.r和regress r L.r 对于检验ARCH效应来说应该是一样的吧？但是检验结果怎么不一样呢？哪种才正确呢？

raiderqi 发表于 2015-2-9 22:11
你用语言不如用stata

就是用stata做的呀

果果瓶子happy 发表于 2015-2-10 12:49
就是用stata做的呀

好吧。 。看错鸟

raiderqi 发表于 2015-2-10 17:26
好吧。 。看错鸟

您有用stata做ARCH效应检验的其他方法吗？

果果瓶子happy 发表于 2015-2-10 18:20
您有用stata做ARCH效应检验的其他方法吗？

对garch不是很熟