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X(t)和y(t)是两个相关系数为K的随机变量，且俩个t都是正太随机变量，定义M(T)是y(t)0-T时间内的最大值，那么如何求破、p{x(T)<A,M(T)<B}的概率。p为概率



我们可以求x(t)和y(t)的联合概率，但如何求但如何求x(t)和y(t)最大值的？

求大神帮忙指教，不胜感激。或是告知有相关参考也可以，万分感谢，小弟在这里膜拜了

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关键词：随机变量 相关系数 最大值 正太 论文

哪位大哥有好的想法，求告知

xiaohutu666 发表于 2014-8-19 10:36
X(t)和y(t)是两个相关系数为K的随机变量，且俩个t都是正太随机变量，定义M(T)是y(t)0-T时间内的最大值，那么 ...

帮顶

samuelwen 发表于 2014-8-19 10:42
帮顶

非常感谢你

这个牛B啊！！！！同求结果！！！！！！！！！1

shreve stochastic calculus for finance 第二卷113-114页有x=y的情况，你看看能不能通过修改证明你的结论，太忙了，只能告诉你这些。