Johansen协整检验结果分析

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Date: 03/28/09   Time: 16:34    
Sample (adjusted): 1992Q4 2008Q4    
Included observations: 65 after adjustments    
Trend assumption: No deterministic trend    
Series: GDPDEFLATER1 LNGDP1OR2     
Lags interval (in first differences): 1 to 2    
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)    
    
Hypothesized  Trace 0.05 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
    
None *  0.460549  42.48076  12.32090  0.0000
At most 1  0.035694  2.362514  4.129906  0.1467
    
 Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
    
Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)    
    
Hypothesized  Max-Eigen 0.05 
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**
    
None *  0.460549  40.11825  11.22480  0.0000
At most 1  0.035694  2.362514  4.129906  0.1467
    
 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level    
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level    
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values    
    
 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b'*S11*b=I):     
    
GDPDEFLATER1 LNGDP1OR2   
 0.679085 -0.459793   
 3.292929 -0.639723   
    
    
 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha):     
    
D(GDPDEFLATER1) -0.009322 -0.020483  
D(LNGDP1OR2) -0.011539  0.000247  
    
    
1 Cointegrating Equation(s):   Log likelihood  244.2149 
    
Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)    
GDPDEFLATER1 LNGDP1OR2   
 1.000000 -0.677077   
  (0.06607)   
    
Adjustment coefficients (standard error in parentheses)    
D(GDPDEFLATER1) -0.006330   
  (0.00955)   
D(LNGDP1OR2) -0.007836   
  (0.00110)   

麻烦大家帮我看看是否存在协整哈，万分感谢！谢谢大家哟。。。。

    

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 检验 结果 Johansen

Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   意思是迹检验显示在0.05的显著水平存在一个协整方程

Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   意思最大特征根检验显示在0.05的显著水平存在一个协整方程

所以存在一个协整方程，有一个协整关系。

谢谢您的指导。。太感谢了。。。嘻嘻。。。O(∩_∩)O~

xiexiexiexiexiexie  我也正做到这一步

大家能不能帮忙分析一下这个结果，最好每行的数据都解释一下，在学johensen协整检验，不太理解，

拟把疏狂醉 发表于 2014-6-15 13:34
大家能不能帮忙分析一下这个结果，最好每行的数据都解释一下，在学johensen协整检验，不太理解，

没协整。
no cointegration.

wangbubu727 发表于 2014-11-2 23:51
没协整。
no cointegration.

存在一个协整！

huidy54 发表于 2009-3-29 23:01
Trace test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level   意思是迹检验显示在0.05的显 ...

请问如果一个是1，一个是2呢？按照哪一个？

请问johansen检验的，命令是什么呀