求大神解答一个到期收益率的问题

如图，[size=13.63636302947998px] 如果按到期收益率公式，到期收益率 = （到期本息和-债券[size=13.63636302947998px]买入价[size=13.63636302947998px]）/（债券买入价*剩余到期年限）*100%。
[size=13.63636302947998px]这个为什么不是（100+1000）/(100*2)呢？？？ 而是直接(1000-1000+100)/2

suncahobb 发表于 2014-9-19 17:02
因为是2年的债券，为什么不出除以剩余年限 2 呢?

英文答案说的很清楚，当成本等于票面价值的时候，到期收益率就等于票面利率。就算是按照2年来说，根据公式计算答案是一样的，即：（100+100+1000-1000）/1000*2=100*2/1000*2=100/1000

公式是到期收益率=（到期本息和-债券买入价）/(债券买入价*剩余年限)

suncahobb 发表于 2014-9-19 16:26
公式是到期收益率=（到期本息和-债券买入价）/(债券买入价*剩余年限)

看了很久，不知道你想问什么。到期本息和是100+1000，债券买入价是1000，所以根据公式，分子就是100+1000-1000=100

duandejun3 发表于 2014-9-19 16:40
看了很久，不知道你想问什么。到期本息和是100+1000，债券买入价是1000，所以根据公式，分子就是100+1000 ...

因为是2年的债券，为什么不出除以剩余年限 2 呢?

suncahobb 发表于 2014-9-19 17:02
因为是2年的债券，为什么不出除以剩余年限 2 呢?

楼主，如果觉得我的回答不错，麻烦给论坛币哦

如图，为什么算第一个远期的报价的时候，等式右边分子式Borrow rate CHF  和 Lend rate USD? 怎样理解等是右边的含义呢？