VaR风险测量

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Var风险测度这一部分有懂的吗？应该用什么软件呢？
基于ARCH族模型对时间序列做了检验后，发现GARCH(1,1)是最拟合的。后面要进行航运市场风险测度，那么是在时间序列的基础上做，还是在残差序列基础上做呢？Var部分是用什么软件呢？具体的操作步骤是怎样的呢？还麻烦各位高手相助~~

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关键词：VaR GARCH ARCH 时间序列 残差序列 VaR 风险

谁懂谁懂？急啊

我也不懂，求助........................

姐姐，你现在会计算VaR了吗？唉，我要计算宏观经济和金融机构的VaR,不知道怎么通过普通数据计算出VaR啊，如果您会，提点一下我啊急啊