[问答] 回归方程与协整方程不一样吗？ [推广有奖]

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weilx2003 发表于 2008-6-10 20:09:00 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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回归方程与协整方程不一样吗？不都是用ls y c x 得出的结果吗？为什么有人说结果不一样？我一直以为协整方程与回归方程相比，无非就是多了一个单整检验和残差检验而已。不对吗？

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关键词：协整方程回归方程残差检验方程

回帖推荐

小曲满山飘发表于20楼查看完整内容

8# weilx2003 首先你需要明白有两种协整检验：一是针对两变量的，一般E-G两步法；二是针对多变量的，一般JJ检验。 E-G两步法时，首先用到的是OLS回归的方程，再进行残差检验；而JJ检验，是直接以Group组形式打开多个变量，点击View-Cointegration test,得出协整结果。在输出结果中的第三部分，有1Cointegration Equations.这就是协整方程。但是好像做JJ检验得基于VAR模型，这块我还没怎么搞明白，请高人指点吧！

gemini69 发表于11楼查看完整内容

这个问题很有趣，看似单纯、却难以回答；因为这个问题如同上个世纪 50 ~ 90 年代，计量经济发展沿革的缩影。在根据学生时代记忆而长话短说前，基於无人愿意出来指正，我不妨再充当一次乌鸦；三楼朋友的意见，前半段还算正确，但与 weilx2003 所提问题，有点偏离，至於後半段，我不客气的说，那简直是不知所云。回归正题，简单说，当我们欲对模型中叁数进行统计推论，若整个统计推论可由联合概率分配，"缩减" 至仅透过条件概率分配进 ...

chunlei0130 发表于2楼查看完整内容

当然不同，协整方程表示变量之间的长期均衡关系，它反映的是系统内部不同变量之间的均衡，这些变量往往都是内生的；而回归方程只是一般的解释，一般要区分内生变量与前定变量，利用前定变量来解释内生变量的，当然如果考虑具体的一段时间，协整方程也可以转化成回归方程，这要看你解决的问题了+1 金币 [此贴子已经被jimmy_young2005于2008-6-11 17:19:05编辑过]