请问：有哪位大神会EWMA或GARCH模型的？

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yukyapple6 发表于 2014-10-29 18:17:47 |AI写论文

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我是初学者，这学期刚开《金融风险管理》这门课，用的是John．Hull的《风险管理与金融机构》。有道课后习题不太明白思路，如下：选定某汇率及某股指价格，估计EWMA中的λ。。。。。（如图）。在计算中请采用EXCEL中的solver功能，在开始EWMA计算时，令第一天的方差的预测值等于第一天的收益的平方。 算方差不是要用迭代式子吗？是要先假设一个λ的初值吗？还是用其他办法？求大神解答，感激不尽！！