Van56561 发表于 2014-11-19 16:06
早已有研究用严格理论证明,同质的一群人接受i.i.d的收入冲击,长期内可以导致收入分配呈现帕累托分布。这是 ...
其实主流经济学界的这套用“数据”检验因果的办法,本身是存在很大缺陷的。因为现实中收集到的数据总是样本,既然是样本,回归之后就必须检验。但是检验却要做
人为假设。
这些
人为假设包括独立同分布、非共线性等等。最关键的是,一般的相关系数只是常用的线性相关系数,非线性相关系数本身又很难检验。因为你要用独立同分布推导非线性相关系数的分布规律,又不可避免的要做一系列简化的假设(我本身是数学出身,所以喜欢详细推导统计学的每一个细节;但是很多搞计量的人士却只是直接用结论(而不知这些结论怎么来),要知道这些结论都是有严格的前提假设的)。
所以我本身对于计量那一套方法是持怀疑态度的,尽管我自己也是教统计学的,但是我本身对此是持有保留态度的。统计学处理线性规律确实比较可行,问题不大,但是非线性的问题,就有很大的缺陷。
Yakovenko做的东西是大样本拟合(挖掘总体数据),而且从1983-2000以及2013年左右都稳定服从指数分布(除了高端部分以及不同年份参数不同之外)。我感觉这绝对不是
巧合,因为连续20年都是如此。
最关键的是,我目前还没有看到有人用新古典经济理论推导出指数分布或者帕累托分布,我想这也是帕累托分布一般很少在主流经济教材中提的原因吧:我们可以用很多方法推导出帕累托分布(我自己就有几种方法),但是你只要不是用新古典经济方法导出,就很难和教材衔接得上。