求教计量思路是否正确

小弟想做两个时间段下A和B之间传导关系的变化的研究，A和B之间可以通过X，Y，Z三个变量传导，想问各位大神几个问题。。
1）我是应该把这两个时间段算作一个面板数据进行研究，还是分别做两组时间序列呢？
2）做时间序列的话，我能不能把A B X Y Z放在一个VAR模型里，然后通过格兰杰检验验证A和B之间的传导机制，做出来的结果在第一期里A是B X Y的格兰杰原因，X是Y的格兰杰原因，Y是B的格兰杰原因，这个该怎么解释呢，能说A通过X Y影响B么？
3）或者我是不是应该通过构建结构方程做中介变量的方法来验证A和B的传导机制？
4）如果第一期是A通过X Y引起B变动，第二期里A通过Z引起B变动，那么我能不能做方差分解来说明A通过X Y Z对B影响度大小的变化？
在线等。。拜托各位

顶一下。。

再顶一下。。求帮助

能不能把题目发下，这样根本不好看。

lsf614 发表于 2016-3-21 18:15
能不能把题目发下，这样根本不好看。

就是做的汇率和股票价格之间的关系，传导机制有M2，进出口，利率这三个变量

我是做汇率波动对宏观经济影响的，

lsf614 发表于 2016-3-21 18:28
我是做汇率波动对宏观经济影响的，

那大哥指点一下我啊。。这计量思路有没有啥问题啊

其实像你做这个题目，感觉不好，像股票价格，就业这些指标都是做分析要回避的，不过做篇论文问题不大。
（1）肯定是时序，（2）用VAR模型没错。把变量都放进VAR模型，格兰杰因果检验只需说明汇率是股票价格的格兰杰原因就行，不需要通过VAR模型说明传导机制，传导机制你单独拿出来说明，可以通过经济理论说明汇率的传导机制。
（3）VAR模型肯定做脉冲响应和方差分解了。怎么也得把文章给凑起来啊。

lsf614 发表于 2016-3-21 18:42
其实像你做这个题目，感觉不好，像股票价格，就业这些指标都是做分析要回避的，不过做篇论文问题不大。
（ ...

多谢指教啊。。另外像这个问题能做中介效应的检验么？

可以啊，如果你要研究汇率对M2.进出口，利率的影响，可以另外做实证分析。